内容发布更新时间 : 2024/12/26 21:53:18星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

在Eviews中对时间序列进行预测的详细步骤

一、输入数据

1.1打开Eviews6.0，按照如图所示打开工作表创建框。

1.2在右上角的data specification框中输入起止年份（start data和end data）

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1.3输入数据：在输入框中输入data gdp（本文采用的数据为1990—2012年的GDP值）。当然，data后面可以输入任何你想要定义的“英文名字”

输入data gdp后注意按回车键，弹出表格窗口后在其中输入数据（也可复制进去数据：ctrl+v键）

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二、平稳性检验

2.1在打开的数据窗口中点击View→Correlogram（1）

在弹出的窗口中直接点OK即可↓

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2.2自相关图和偏相关图进行分析：

最简单粗暴的方法就是看最右边的Prob值（即P值），当这列数据有多数都大于0.05（置信水平）时为白噪声序列=序列是平稳的。本文中GDP数据P值均小于0.05，则为非白噪声。需对序列进行差分。 三、取一阶差分

3.1在输入框中输入第二列代码，这代表将数据gdp进行一阶差分，一阶差分后的值命名为dgdp.按回车键

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