内容发布更新时间 : 2024/11/14 14:29:37星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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浅析我国商业银行信贷风险管理存在的问题及对策

浅析我国商业银行信贷风险管理存在的问题及对策

【摘要】商业银行面临的风险主要是信贷风险，信贷风险管理的成败不仅关系到商业银行盈利目标能否实现，而且对商业银行的生存发展起着至关重要的作用。本丈论述了我国银行业的信贷风险管理的现状及存在的问题，并相应的提出具体的建议措施以完善我国的信贷风险管理体系，以使我国商业银行尽快适应国际惯例，提高参与国际市场竞争实力。

【关键词】商业银行 信贷风险管理 逆向选择

商业银行的信贷活动是银行传统的经营行为，即使在今天，信贷风险仍是现代商业银行面临的主要风险，作为现代社会金融中介机构，保证资产安全、增值，实现金融稳定，促进资金流通成为各个银行的重中之重。如果未能准确度量和合理管理信贷风险则直接影响到经济生活的各个主体，也影响一个国家的稳定和发展甚至爆发全球性金融危机。

一、信贷风险的特征及理论分析

信贷风险是指借款人不能按期归还贷款本息而引起商业银行收益变动的可能性。国际清算银行巴塞尔委员会2001年6月公布的《新资本协议草案修改文件》中对信用风险的定义为“银行借款者或交易对手不能承担根据事先约定条件的偿还责任时的一种不确定性”。事实上，风险成因主要包括几个方面：借款对象（信用等级，项目等级，项目资金资源）、信贷方式（信贷贷款，保证贷款，抵押贷款等。 二十世纪七十年代末期，以Diamond，Rajan等为代表的一批微观经济学家开始运用博弈论和信息经济学作为工具研究银行问题，逐渐发展出一银行微观经济学，其中对银行风险管理理论十分关注。关于信贷市场的微观经济分析，主要有以下几个方面： （一）逆向选择理论

信息的不对称导致的逆向选择，进而导致交易的无效率，使得帕累托最优的交易（指一项交易在使交易一方的利益提高时，没有使交

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易的任何其他方的利益受损）不能实现：在极端情况下，市场交易甚至根本不存在。但是，如果拥有相关信息的交易一方有办法将相关信息传递给没有相关信息的交易一方（这称为信号传递），则交易的帕累托改进就可以出现。信号传递和信息甄别的目的都是消除信息的不对称，进而实现帕累托最优的交易，两者之间的区别在于，在信号传递中，拥有相关信息的交易一方先行动，而在信息甄别中，不拥有相关信息的交易一方先行动。 （二）信贷配给论

Stigliz和Weiss（1981）发表《不完美信息市场中的信贷配给》，解释在向银行申请贷款时，为什么有的人得到贷款，有些类似资质的企业即使支付更高的利率也得不到贷款。他们认为银行会综合考虑贷款利率和风险情况来判断是否给予贷款。当利率升高时，银行的收入增加，盈利也增加，但利率高于某个值r卑下不能大到供求平衡，则会发生配给，存在超额要求。供求法则不是一个一般法则，也不应看作是竞争性分析的前提，而是一个在价格既没有排序也没有刺激效应下的结果。价格出清的市场是经济模型的特例，而不是经济理论的一般结果，事业和信贷配给绝不是一个幻影。该理论深刻指出了市场竞争的不完全性，丰富了银行信贷配给，这也确实符合发展中国家的现实。

二、目前我国商业银行在经营中存在的问题

自中国改革开放以来，我国银行业实现快速发展，形成了以四大国有银行为主体，政策性银行相补充，其他中小型股份制银行共同发展，并且允许外国银行在中国设立营业性金融机构的格局。同时，法律监管也在不断完善。但是目前我国的金融体制不健全，我国在信贷风险管理方面还存在很多问题，主要体现在以下几个方面： 流程再造体系化不强，信贷风险管理制度整合力度不够，制约了风险管理水平的提升。各商业银行股改后，对原有二级分行内部平行报告流程尚未进行有效再造，信贷审批环节不断增多，审批效率明显下降，与地方法人机构相比，其授信谈判的自主性和能力相对有限，市场竞争能力受到挑战。

信贷风险信息采集准确性、客观性亟待提升，电子化水平不高。

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目前商业银行二级分行的风险管理手段相对单一，完全依赖上级行的推进；对既有操作系统的流程再造耗时较长，与国际先进银行相比，在技术支持方面的推进速度较慢、效率较低。

人力资源配置与风险管理需求不匹配。集中表现为二级分行的信贷风险管理人员数量偏少，素质偏低，工作效率不高，团队作用发挥不充分。

三、完善我国商业银行信贷风险管理体系的思路

随着金融体制改革的不断深入，金融l市场的日益完善，商业银行在经济建设中承担着举足轻重的作用，所以建立健全的商业银行风险管理体系对我国经济健康快速的发展具有重大意义。在具体工作方面建议从以下几个方面入手：

加强内控制度，健全风险管理组织架构。良好的内控和完善的组织架构就像社会中的法律一样使风险管理得以保障。建立与内审并存的外部监管体系，除了银监会对银行进行监督，还应由民间非政府组织如媒体多些监督，加强激励。

建立以风险调整收益率为核心的绩效考核体系。将未来可预计的风险损失量化为当期成本，对当期收益进行调整，衡量经过风险调整后的收益大小：考虑为非预期的资本损失做出资本储备，进而衡量资本的使用效率，使银行的收益与所承担的风险挂钩。应用到绩效考核时，它克服了传统考核中盈利目标与风险评价相脱离的问题，这样可以使管理者采取有效的奖罚措施引导各级分支机构、业务管理部门各级员工的工作态度，激励他们自觉追求风险可接受情况下盈利最大化目标，追求长期稳定的收益而不是高收益。

推进信贷风险管理的信息化、电子化进程。各商业银行二级分行负责对基层支行信贷风险管理信息的搜集、审核、管理指导和监督。各基层行应加大信息系统开发的资金投入，积极争取上级行在系统改造、科技人员配备方面的支持，建立有效的信息采集、数据存储、资料分析、适时预警的信贷风险管理系统，实现对信贷客户持续有效的风险管理，进一步完善内部评级系统，实现信息资源共享。建立良好的风险防范文化，并不断进行产品创新。可以说，积极地消除这些隐患之时，也就是综合竞争力提升之日。

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参考文献：

[1]方先明，熊鹏.对商业银行信用风险检测评价的新思考[N].中央财经大学学报，2005，（1）.

[2]张玲，张佳林.信用风险评估方法发展趋势[J].预测，2002，（1）.

[3]陈静，上市公司财务恶化预测的实证分析[J].会计研究，1999，（4）.

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