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2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析

（一）

一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题

以下关于久期的论述正确的是( )。

A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析 【正确答案】：A

[答案解析]久期的绝对值和风险利率正相关，久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。故选A。 第2题

根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为( )。 A．0.17% B．0.77% C．1.36% D．2.32% 【正确答案】：C

[答案解析]CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn,SR=1-MMR，(SR为每年的存活率，MMR为边际死亡率)计算得1.36%。故选C。 第3题

某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2007：末总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为( )。 A．5.00% B．4.00% C．3.33% D．3.00% 【正确答案】：B

[答案解析]总资产收益率＝净利润/平均总资产。根据题目计算得：4%。故选B。 第4题

下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。 A．高管欺诈属于可降低的风险

B．交易差错和记账差错属于可规避的风险 C．火灾和抢劫属于可规避的风险 D．改变市场定位属于可规避风险 【正确答案】：D

[答案解析]B项属于可降低的风险；A、C项属于可缓解的风险。故选D。 第5题

利率期限结构变化风险也称为( )。 A．收益率曲线风险 B．期权性风险 C．基准风险 D．重新定价风险 【正确答案】：A

[答案解析]利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。期权性风险是一种越来越重要的利率风险，来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。基准风险是指在利息收

入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)所存在的差异。故选A。 第6题

( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。 A．识别风险 B．制作风险清单 C．感知风险 D．分析风险 【正确答案】：C

[答案解析]风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：前者是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；后者是深入理解各种风险内在的风险因素。故选C。 第7题

下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。

A．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 【正确答案】：A

[答案解析]按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。B、C、D三项均正确。故选A。 第8题

一家银行出售信用违约互换时，将会( )。