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使用班级：1316311-4 出卷老师： 江峰

广 东 金 融 学 院

20 14 /20 15 学年第 2 学期考试试题(A)卷

课程名称： 计量经济学 课程代码： 15821026 考试方式： 闭卷 考试时间： 120 分钟

系别____________ 班 级__________ 学号___________ 姓名___________ 一、单项选择题（本题共15小题，每小题2分，共30分） 1、计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。

A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析 D．季度分析、年度分析 2、虚拟变量( A )

A．主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素

B．只能代表质的因素 C．只能代表数量因素

D．只能代表季节影响因素

3、 计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C ）。

A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学

4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的可决系数接近于

1，则表明模型中存在（ C ）。

A 异方差 B 序列相关

C 多重共线性 D 高拟合优度

5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）

A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 6、变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。

A．函数关系与相关关系 B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系 D．简单相关关系和复杂相关关系 7、下列属于有限分布滞后模型的是（ B ）。 A． Yt????0Xt??1Yt?1??2Yt?2???ut

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B． Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2????kXt?k?ut C． Yt????0Xt??1Yt?1??2Yt?2????kYt?k?ut D． Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???ut 8、DW统计量的取值范围是（ D ）。

A．-1≤DW≤0 B．-1≤DW≤1 C．-2≤DW≤2 D．0≤DW≤4

9、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ D ） A．线性 B．无偏性 C．有效性 D．一致性 10、在总体回归直线E(Y)＝?0??1X 中，?1表示（ B ）。 A．当X 增加一个单位时，Y 增加?1个单位 B．当X 增加一个单位时，Y 平均增加?1个单位 C．当Y 增加一个单位时，X 增加?1个单位 D．当Y 增加一个单位时，X 平均增加?1个单位 11、表示X和Y之间真实线性关系的是（ C ）。

A．Yt??0??1Xt B．E(Yt)??0??1Xt C．Yt??0??1Xt?ut D．Yt??0??1Xt

12、以Y表示实际观测值，Y表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。

A．

????????(Y?Y)?0 B．?(Y?Y)iiii2?0

C．

?(Y?Y)最小 D．?(Y?Y)iiii??2 最小

13、用OLS估计经典线性模型Yi＝?0??1Xi＋u i，则样本回归直线通过点（ D ）。

??）（X，Y）（X，Y）（X，YA． B． （X，Y） C． D．

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14、下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 ???表示回归值，?表示估计标准误差，Y15、对于Yi??0??1Xi?ei，以?则（ B ）。

A．C．

?）?＝0时，（?0?Yi－Yi＝ B． D．

2?）?＝0时，（??Yi－Yi＝0

?）?＝0时，（??Yi－Yi为最小2??＝0时，（?Y－Y）?ii为最小二、简答题（本题共5小题，每题8分，共40分）

1、BLUE定理（8分）

BLUE即最佳线性无偏估计量，是best linear unbiased estimators的缩写。（2分）在古典假定条件下，最小二乘估计量具备线性、无偏性和有效性，是最佳线性无偏估计量，即BLUE，这一结论就是著名的高斯－马尔可夫定理。（3分）

2、R2的计算公式和作用（8分）

显然有0<= R 2 <= 1。R 2越接近1，估计的回归函数对样本点的拟合优度越好，即解释变量对被解释变量的解释作用越强。

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3、不完全多重共线性的定义和后果（8分）

定义：

称解释变量存在不完全多重共线性关系。 后果：

1.参数估计值的方差增大

2.对参数区间估计时，置信区间趋于变大 3.假设检验容易作出错误的判断

4.可能造成可决系数较高，但对各个参数单独的 t 检验却可能不显著，甚至可能使估计的回归系数符号相反，得出完全错误的结论。

4、异方差性的定义和检验方法（8分）

定义 ：异方差性是指模型违反了古典假定中的同方差假定，它是计量经济分析中的一个专门问题。在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项 具有异方差性，即 （t=1，2，……，n）。

检验方法：（1）图示检验法；（1分）（2）戈德菲尔德—匡特检验；（1分）（3）怀特检验；（1分）（4）戈里瑟检验和帕克检验（残差回归检验法）；（1分）（5）ARCH检验（自回归条件异方差检验）（1分）

5、建立与应用计量经济学模型的主要步骤（8分）

答：建立：①根据经济理论建立计量经济模型；（1分）②样本数据的收集；（1分）③估计参数；（1分）④模型的检验；（1分）

应用：①结构分析②经济预测③政策评价④检验与发展理论 三、计算题（本题共2小题，每题15分，共30分）

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1、 （15分）在一项对某大学学生月消费支出的研究中，记学生月消费支出为Y，

其家庭月收入水平为X，在不考虑其他因素影响时，有如下基本回归模型:

yi??0??1xi??i

但是，研究认为学生的消费支出除受其家庭的月收入水平外，还受在学校是否得奖学金,生源地（来自经济欠发达地区还是发达地区，是来自农村地区还是城市地区）,以及性别等因素的影响。试考虑以虚拟变量表示以上因素，以加法形式导入模型，并导出如下情形下学生消费支出的平均水平: (1)来自欠发达农村地区的女生,未得奖学金； (2)来自欠发达城市地区的男生,得到奖学金； (3)来自发达地区的农村女生,得到奖学金。

解答:记学生月消费支出为Y,其家庭月收入水平为X,在不考虑其他因素影响时,有如下基本回归模型: yi??0??1xi??i（2分） 其他决定性因素可用如下虚拟变量表示:

?1，有奖学金?1，来自城市?1，来自发达地区?1，男性D1??D2??D3??D4??0，无奖学金，0，来自农村，0，来自欠发达地区，????0，女性则引入各虚拟变量后的回归模型如下：Yi??0??1Xi??1D1i??2D2i??3D3i??4D4i??i????????????分?（）来自欠发达农村地区的女生，未得奖学金时的月消费支出；1E?Yi|Xi，D1i?D2i?D3i?D4i?0???0??1Xi??????????分?（2）来自欠发达城市地区的男生，得到奖学金时的月消费支出：E?Yi|Xi，D1i?D4i?1，D2i?D3i?0??（?0??1??4）??1Xi??????????分?（3）来自发达地区的农村女生，得到奖学金时的月消费支出：E?Yi|Xi，D1i?D3i?1，D2i?D4i?0??（?0??1??3）??1Xi??????????分?（4）来自发达地区的城市男生，未得到奖学金时的月消费支出：E?Yi|Xi，D2i?D3i?D4i?1，D1i?0??（?0??2??3??4）??1Xi??????????分?

2、（15分）有10户家庭的收入（X，百元）和消费（Y，百元）数据如下表：若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error X 0.202298 0.023273 C 2.172664 0.720217 R-squared 0.904259 S.D. dependent var 2.233582 第 5 页 共 11 页