内容发布更新时间 : 2024/11/18 9:37:11星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
18.银行的利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额称为流动性缺口。（ ） 19.根据持续期缺口管理思想，当利率上升时，为使银行净值增加，必须使银行的持续期缺口为正值。（ ）
20.根据利率敏感性缺口分析，当银行处于资产缺口时，利率下降将会使银行的收入增加。（ ） 五、填空题
1.商业银行的表内业务可以分为（ ）和（ ）。
2.商业银行从事证券投资业务的目的主要是增加收益、分散资产风险和（ ）。
3.早期商业银行奉行的资产管理理论是（ ）。
4.银行负债管理方法中能在最短时间满足储备要求的方法是（ ）。 5.当一家银行拥有的利率敏感性资产大于负债时，利率上升将会导致银行利润（ ）。
6.大额可转让定期存单是1961年由（ ）银行推出的定期存款创新。 7.同业拆借是商业银行（ ）和（ ）的重要渠道。
8.根据可转换理论，商业银行的资产范围从短期周转贷款扩展到了（ ）。 9.发行金融债券是商业银行筹集（ ）资金来源的重要途径。
10.在业务经营上，各国商业银行通常都遵循（ ）、（ ）和（ ）原则。 六、计算题
已知某商业银行的简化资产负债表
利率敏感性 固定利率
请计算:
（1）如果利率上升5%，即从10%上升到15%,那么银行利润将如何变化？ （2）假定银行资产的平均持续期为５年，而负债的平均持续期为３年，则当利率上升５%时，
将导致银行净财富如何变化？该变化相当于原始资产总额的百分比是多少？ （3）该银行应如何避免利率风险？
第八章 中央银行
二、单项选择
1. 世界各国中央银行的组织形式以（ ）最为流行 A．单一制 B．复合制
C．跨国型 D．准中央银行制
2．英格兰银行的建立标志着现代银行业的兴起，它成立于（ ） A．1765年 B．1921年 C．1694年 D．1473年 3．最先具有中央银行名称的是（ ）
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资产
20亿元 80亿元
负债
50亿元 50亿元
A．英格兰银行 B．瑞典国家银行 C．法兰西银行 D．荷兰银行 4．美国如今的中央银行是（ ）
A．美国联邦储备体系 B．美国第一银行 C．美国第二银行 D．美洲银行
5． 属于准中央银行体制的国家或地区是（ ）
A．马来西亚 B．印度尼西亚 C．缅甸 D．新加坡
6．下列国家或地区的中央银行所有制形式属于无资本金类型的是（ ） A．韩国 B．日本 C．加拿大 D．瑞士 7．从（ ）年起，中国人民银行开始专门行使中央银行职能 A．1983 B．1985 C．1984 D．1986 8．下列哪项不属于中央银行的业务类型（ ） A．发行货币 B．集中存款准备金
C．吸收个人存款 D．管理国家黄金和外汇储备 三、多项选择
1．下列属于建立中央银行的必要性的是（ ）
A．中央集权的需要 B．统一发行货币的需要 C．最后贷款人的需要 D．票据清算的需要 2．中央银行的职能可以高度概括为（ ） A．发行的银行 B．管理的银行 C．银行的银行 D．国家的银行
3．从组织结构上看，中央银行可以划分的类型有（ ） A．单一式中央银行 B．复合式中央银行 C．跨国中央银行 D．准中央银行 4．下列属于中央银行所有制形式的有（ ） A．全部资本归国家所有的中央银行
B．国家资本与民间资本共同组建的中央银行 C．全部股份由私人持有的中央银行 D．资本为多国所有的中央银行 5．支付清算服务的内容包括（ ）
A．票据交换与清算 B．异地跨行清算 C．证券与金融衍生工具交易清算 D．跨国清算 四、判断并改错
1．中央银行独立货币发行权是中央银行区别于商业银行的根本标志。（ ） 2．成立于1910年的美国联邦储备体系，是第一次世界大战爆发前最后建立的中央银行制度。（ ）
3．“最后贷款人”意味着中央银行是整个金融机构和非银行社会大众的最后资金提供者。（ ）
4．中央银行的资本所有制决定其控制权的归属问题。（ ） 5．中央银行主要凭借行政权力行使其管理职能。（ ） 五、填空题
1．历史上最早从商业银行中分化出来的中央银行是（ ） 2．在我国最早具有中央银行形态的是清政府时期的（ ）
3．中央银行的性质和宗旨决定了其三项基本职能是发行的银行、银行的银
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行和（ ）。
4．世界各国的中央银行的组织形式以（ ）最为流行。 5．支付清算体系是一个国家或地区对于金融机构及社会经济活动产生的（ ）进行清偿的系统。
6．中国现代化支付系统由（ ）和（ ）两个系统组成。
7．中央银行票据是中央银行为（ ）而向商业银行发行的短期债务凭证。
第九章 银行监管
二、单项选择
1．与利率波动的不确定性相关的风险，称为（ ）
A．违约风险 B．利率风险 C．道德风险 D．操作风险
2．经济学家认为，单个银行的挤兑会通过（ ）渠道在银行系统中进行传染，导致其他银行的金融恐慌。
A．存款传染 B．同业拆借传染 C．信息传染 D．关联交易传染
3．金融监管的社会利益论认为，金融监管的出发点是（ ） A．降低金融业的风险 B．保护信息劣势方的利益 C．得到对自身政绩更广泛的认可 D．维护社会公众的利益
4．金融监管的（ ）理论认为，金融监管的目的是为投资者创造一个公平、工作的投资环境。
A．社会利益论 B．金融风险论
C．公共选择论 D．投资者利益保护论 5．（ ）理论将监管看作是一种“租”，认为它是由监管者主动地向被监管者提供从而获益。
A．管制供求论 B．公共选择论
C．供给利益论 D．投资者利益保护论
6．按照国际通行的贷款风险分类方法，将银行贷款资产的质量从高到低依次分为（ ）
A. 正常类、次级类、关注类、可疑类、损失类 B. 正常类、关注类、可疑类、次级类、损失类 C. 正常类、关注类、损失类、可疑类、次级类 D. 正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类
7．对存款保险制度的质疑在于，它可能会导致金融机构的（ ）问题 A．负债比例下降 B．不良资产比例上升 C．道德风险 D．逆向选择
8．按照《巴塞尔协议I》的规定，国际银行核心资本占总资本的比例不得低于（ ）
A．8% B．12% C．50% D．60%
9．按照《巴塞尔协议I》的规定，资本总额与风险加权资产的比例不得低于（ ）
A．8% B．12% C．4% D．6%
10．按照《巴塞尔协议I》的规定，银行核心资本对风险资产的比例不得低于（ ）
A．4% B．8% C．12% D．16% 11．1988年通过的《巴塞尔协议I》将银行资本分为（ ）
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A．普通股与优先股 B．注册资本与实缴资本 C．国有股与私人股 D．核心资本与附属资本 12．2004年6月通过的《巴塞尔协议II》，相比于《巴塞尔协议I》的进步在于（ ）
A．突出了信用风险的重要 B．补充了操作风险的内容 C．突出了国家风险的重要 D．补充了流动性风险的内容 13．下列不属于《巴塞尔协议II》三大支柱的是（ ） A．最低资本要求 B．监督部门的监督检查 C．存款保险制度 D．市场约束
14．按照《巴塞尔协议III》对银行业的要求，由普通股构成的核心一级资本占风险加权资产的比重由原来的2%提高到了（ ）
A．4.5% B．5.5% C．6.5% D．7.5%
15．按照《巴塞尔协议III》对银行业的要求，一级资本占风险加权资产的比重由原来的4%提高到了（ ）
A．5%b B．6% C．7% D．8% 16．为了降低银行“大而不倒”带来的道德风险，《巴塞尔协议III》对系统重要性银行提出了（ ）的附加资本要求
A．1% B．1.5% C．2% D．2.5% 三、多项选择
1．下列属于银行业可能面临的风险类型的是（ ） A．信用风险 B．利率风险 C．市场风险 D．流动性风险
2．经济学家认为，单个银行的挤兑会通过（ ）在银行系统内进行传染，导致其他银行的金融恐慌。
A．存款传染 B．信贷传染 C．信息传染 D．关联交易传染 3．金融监管的社会利益论认为（ ）
A．金融监管本身是存在供给和需求的特殊商品 B．金融监管的出发点是要维护社会大众的利益 C．金融监管是为了克服金融业的高风险特征
D．金融监管是为了克服市场不完全带来的负面影响 4．金融监管体制的类型有（ ）
A．一元多头式金融监管体制 B．二元多头式金融监管体制 C．多元单一式金融监管体制 D．集中单一式金融监管体制 5．我国金融监管体制的组成有（ ）
A．中国人民银行 B．中国银监会 C．中国证监会 D．中国保监会 6．政府监管的政府安全网由（ ）组成
A．存款保险制度 B．谨慎性监管体系 C．最后贷款人制度 D．保证金制度 7．存款保险制度的主要作用是（ ）
A．保护存款者利益 B．稳定金融体系 C．保证存款者的最低收益水平 D．以上都是 8．《巴塞尔协议II》三大支柱的是（ ）
A．最低资本要求 B．监管部门的监督检查
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C．最后贷款人制度 D．市场约束
9.《巴塞尔协议III》的推出，是为了应对自2008年全球金融危机爆发后，原有国际银行业监管准则中的（ ）问题
A.核心资本充足率偏低 B.银行高杠杆经营缺乏控制 C.对市场风险估计不足 D.流动性监管指标缺失 四、判断并改错
1．经济学家认为，单个银行的挤兑会通过存款传染渠道在银行系统内进行传染，导致其他银行的金融恐慌。（ ）
2．通常，金融业的特殊性表现在其是一个低负债的行业。（ ）
3．谨慎性监管意味着监管当局无权更早和更有力地干预陷入困境的银行。（ ）
4．金融监管的社会利益论的基本思想是通过政府监管来克服市场完全竞争所带来的负面影响。（ ）
5．管制供求论强调“管制寻租”的意思，即监管者和被监管者都寻求管制以牟取私利。（ ）
6．英国是世界上最早建立存款保险制度的国家。（ ）
7．存款保险制度存在的问题之一是容易产生银行的逆向选择问题。（ ） 8．存款保险制度的积极作用在于它能更好地保护大银行。（ ）
9．通常，建立存款保险制度的国家，存款保险机构对每一位存款户承担全部赔偿责任。（ ）
10．“最后贷款人”制度的主要目标是防止单个金融机构的破产。（ ） 11．中央银行作为“最后贷款人”会为银行提供中长期贷款。（ ） 12．根据《巴塞尔协议I》，积累优先股属于银行的核心资本。（ ）
13．根据《巴塞尔协议I》关于资本构成的规定，我国银行的实缴股本属于附属资本。（ ）
14．1988年的《巴塞尔协议I》突出强调了市场风险。（ ） 五、填空题
1．银行业的高风险特征在于它易于遭到（ ）进而引发银行危机。 2．单个银行的挤兑往往通过（ ）和（ ）在银行系统内进行传染。 3．我国的金融监管体制由中国人民银行、中国银监会、中国证监会和 ）组成，简称“一行三会”。
4．金融监管的公共选择论强调（ ）的思想，即监管者和被监管者都寻求管制以牟取私利。
5．贷款五级分类法将信贷资产分为正常类、关注类、（ ）、可疑类和正常类。
6． 《巴塞尔协议I》规定，银行资本占（ ）的比例不得低于8%。
7．2004年通过的《巴塞尔协议II》的三大支柱是最低资本要求、监管部门的监督检查和（ ）。
第十章货币需求 二、单项选择
1、在凯恩斯的货币需求函数中，人们持有的金融资产可分为（ ）。 A.货币和债券 B.现金和股票
C.现金和存款 D.股票和债券
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