保险精算第二版习题及答案 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/26 2:02:23星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

r1:5% r2:6% r3:8% r4:7% r5:6% r6:10%

那么该债券的市场价值是多少? 5. 计算下述两种债券的久期:

(1)五年期面值为2 000元的公司债券,息票率为6%,年收益率为10%; (2)三年期面值为1 000元的政府债券,息票率为5%,年收益率为6%。 6. 某保险公司有如下的现金流支付模型,试计算包含报酬率。 年份 现金流 0 -481.67 1 20 2 520 7. 某保险人一般在收到保费八个月后支付索赔,其系统风险是30%,无风险利率为7.5%,费用率为35%,市场组合的期望回报是20%,那么该保险人的期望利润率是多少?

8. 某保险人的息税前收入是6.2亿元,净利息费用为300万元,公司的权益值为50亿元,税率为30%,试求股本收益率。

9. 某建筑物价值为a,在一定时期内发生火灾的概率为0.02。如果发生火灾,建筑物发生的损失额服从0到a的均匀分布。计算在该时期内损失发生的均值和方差。

10. 如果短期局和风险模型中的理赔次数N服从二项分布B(n , p),而P服从0到1的均匀分布,利用全概率公式计算:(1)N的均值,(2)N的方差。

11. 如果S服从参数??0.60,个别赔款额1,2,3概率分别为0.20,0.30,0.50的复合泊松分布,计算S不小于3的概率。

12. 若破产概率为

?????0.3e?2u?0.2e?4u?0.1e?7u,u?0,试确定?和R。

13. 设盈余过程中的理赔过程S(t)为复合泊松分布,其中泊松参数为?,个别理赔额C服从参数为??1的指数分布,C = 4 ,又设L为最大聚合损失,?为初始资金并且满足P?L???= 0.05,试确定?。

第一章

1. 386.4元

2. (1)0.1 0.083 3 0.071 4

(2)0.1 0.1 0.1 3. 1 097.35元 1 144.97元 4. 794.1元

5. (1)11 956 (2)12 285

16

6. d?d(m)???i(m)?i

7. 20 544.332元 8. 0.074 6 9. 0.358 2 10. 1.822 11. B 12. A

第二章

1. 略 2. 80 037.04元 3.0.082 99 4. 12 968.71元 5. 1 800 元 6. 略 7. 6.71% 8.

?2811 i?9i9. A 10. B

第三章

1. (1) 0.130 95 (2) 0.355 96 (3) 0.140 86 (4) 0.382 89

2. 0.020 58 3. 41 571

4. (1) 0.92 (2) 0.915 (3) 0.909 5. B 6. C

第四章

1. (1) 0.092 (2) 0.055

2. (1) 5.2546元 (2)5.9572元 (3)略 3. (1) 0.05 (2) 0.5 4. 略 5. 0.54 6. 0.81 7. 283 285.07元 8. 略

9. 2 174.29元 10. 71 959.02元 11. 690.97元 12. 3 406.34元 13. 749.96元 14. 397.02元 15. D 16. C 17. B

第五章

1. 15.38 2. (1) 0.035 (2) 0.65 3. 793元 4. 25 692.23元

17

5. 36 227.89元 6. 略 7. (1) 18 163.47元 (2) 18 458.69元 (3)18 607.5 元 (4) 18 707.28 元

8. 略 9. 167.71元

10. 106 11. 83 629.47元 12. 46.43元 13. A 14. D 15. B

第六章

1. P?āx?2?? , Var?L??āx-ā2x??ā2

x?2. 28.30元 3. 14.78

4. 0.039 7 5. 0.103 6. 20.07<P≤21.74 7. 21份 8. 3.20 9. 0.016 10. 0.041 3

11. (1) -100 (2) 134 444.44 (3) 0.272 7 12. R?b??471.7?10.194b 13. B 14. C 15. D

第七章

21. E?tL??ax?t:n?t,Var?tL??āx?t:n?t?ā2x?t:n?t?2

2.

15 3. 0.515 4. (2) (3) 5. 0.001 6 6. 0.156 94 7. 556.88元 8. 0.60 9. 0.40 10. 0.239 11. 0.90 12. 0.06 13. 0.40 14. 3.889 元 15. 0.058 16.

qxp x17. C 18. B

第八章

1. 略 2. 略

3. 根据表8.1.3中的各种情况算出的E1分别为:

18

(1)??0.65px?0.02? (2)0.046 (?0.65p?0.02????0.65???x3)??????

xx?0.65(4)??0.4p?0.25p?x?0.02?????0.4?? (5)0.25px?0.36?

(6) ??0.65p?0.02??? (7)0.046

??x?0.65?根据表8.1.4中的各种情况算出E1分别为: (1) 1.25P+0.01 (2) 0.06 4.(1)?2?kW?āx??2??1?āx?

?2ā112?x?k?ā1?āx (2) ??:s?x?k:s?????22ā2x?k??āx?k?

5. 0.073 8

6. (1) ??10CV?L??1?L?ā140:10??10E40

(2) (1?L)ā145:5?E5E45 17. b???b?1?ā?x?t:n?t2?2?

n?tEx?t8. 略 9. 略

10.(1)略 (2) ??1?i?h?1??Px?h?i????? 11. 略

?1???Px?h?12. B 13. B.

第九章

1. 第0年到第十年的现金价值分别为: 9300元 10 137元 11 168元 12 303元 13 551元 722元 16 475元 17 307元 18 000元 18 720元 第四年的准备金为 13 819 元 2. 重新计算表9.2.8后的值。

单位:元 保单年度 基金 现金价值 现值 0 10 000 9 500 9 500 1 110 800 10 260 9 679 2 11 664 11 197 9 965 3 12 597 12 219 10 259 4 13 101 12 839 10 170

元19

14 925 14

重新计算表9.2.9后的值。

单位:元 保单年度 现金价值 现金价值忽略退保因素 现值 0 9 500 9 500 9 500 1 10 260 10 260 9 679 2 11 197 11 197 9 965 3 12 219 12 219 10 259 4 12 839 13 101 10 377

重新计算表9.2.10的值。

单位:元 保单年度 基金 现值 0 10 000 10 000 1 10 800 10 189 2 11 664 10 381 3 12 597 10 577 4 13 101 10 377

3. 第0到第5保单年度的准备金分别为:962元 1 964元 3 142元 4 423元 5 816元 4. (1) 5 712.12元 (2) 11.34元 60.86元 5. A 6. D

第十章

1. A 2. B

3. 525.38元 466.88元 4. 479.22元

5. (1) 4.413 (2) 2.857 6. 4.70% 7. 0.005 8. 8.64%

9. E (x) = E [( x | y )] = 0.010 d?d(m)???i(m)?i2020202020

20