金融MATLAB实验报告三答案详解 - 图文 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/23 23:33:27星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

安徽财经大学金融证券实验室

实 验 报 告

实验课程名称 《 金融MATLAB 》 开 课 系 部 金融学院 班 级 学 号 姓 名 指 导 教 师

年 月 日

实验名称 学院 学号 MATLAB金融数量分析 姓名 实验准备 实验目的? 学会使用MATLAB金融工具箱进行金融数量分析,如:期权定价分析、投资组合绩效分析、收益和风险的计算、有效前沿的计算、固定收益证券的久期和凸度计算、利率的期限结构、技术指标计算等。 在下述6个主题中任选3个主题,使用MATLAB金融工具箱进行数量分析,数据来源自行在网上搜寻,要求是2012年之后的数据。(可参照各章的例题) 1.期权定价分析 (第10章) 2.收益、风险和有效前沿的计算 (第12章) 3.投资组合绩效分析 (第13章) 4.固定收益证券的久期和凸度计算 (第17章) 5.利率的期限结构 (第18章) 实验设计方案6.技术指标分析 (第22章) 本实验报告不指定具体的题目,请大家自行设定,同学相互之间不要出现雷同。 一、期权定价分析 1.black-scholes方程求解 例1:假设欧式股票期权,六个月后到期,执行价格90元,现价为102元,无股利支付,股价年化波动率为55%,无风险利率为8%,计算期权价格。 解:clear Price=102; >> Strike=90; >> Rate=0.08; >> Time=6/12; >> Volatility=0.55; [CallDelta, PutDelta] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility) 计算结果: CallDelta = 23.5648 PutDelta = 8.0358 2.期权价格与波动率关系分析 Price=102; >> Strike=90; >> Rate=0.08; >> Time=6/12; Volatility=0.08:0.01:0.5; >> N=length(Volatility) Call=zeros(1,N); Put=zeros(1,N); for i=1:N [Call(i), Put(i)] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility(i)); N = 43 end plot(Call,'b--'); hold on plot(Put,'b'); xlabel('Volatility') ylabel('price') legend('Call','Put') 3.计算期权Delta。 例2. 假设欧式股票期权,六个月后到期,执行价格90元,现价为102元,无股利支付,股价年化波动率为55%,无风险利率为8%,计算期权Delta。 。 解:clear Price=102; >> Strike=90; >> Rate=0.08; >> Time=6/12; >> Volatility=0.55; [CallDelta, PutDelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility) 计算结果:CallDelta = 0.7321 PutDelta = -0.2679 4.利用不同的Price与Time计算Detla三维关系。 >> Price=60:1:102; >> Strike=90; Rate=0.08;