内容发布更新时间 : 2024/4/28 13:44:54星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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A．KDJ B．PSY C．BIAS D．OBV 66、下列各项中属于大势型指标的是（ ）。
A．ADL B．ADR C．AR D．RSI
67、以下技术分析指标中只能用于综合指数，而不能用于个股的是（ ）。 A．ADR B．ADL C．OBOS D．WMS
68、在使用技术指标WMS的过程中，人们总结出一些经验性的结论，这些结论包括下列各项中的（ ）。 A．WMS是相对强弱指标的发展
B．WMS在盘整过程中具有较高的准确性
C．WMS在高位开始回头而股价还在继续上升，则是卖出的信号
D．使用WMS指标应从WMS取值的绝对值以及WMS曲线的形状两方面考虑 69、一般地讲，MA能够发出买进信号的市场条件是下列各项中的（ ）。 A．平均线从下降开始走平，股价从下上穿平均线 B．移动平均线呈上升状态，股价突然暴涨且远离平均线 C．股价跌破平均线，但平均线呈上升态势
D．平均线从上升转为盘局或下跌，而股价向下跌破平均线
70、一般地讲，MA能够发出卖出信号的市场条件是下列各项中的（ ）。 A．股价连续上升远离平均线，突然下跌，但在平均线附近再度上升 B．股价跌破平均线，并连续暴跌，远离平均线
C．股价走在平均线之下，且朝着平均线方向上升，但未突破平均线又开始下跌 D．股价向上突破平均线，但又立刻向平均线回跌，此时平均线仍持续下降
71、当股价站稳在长期MA与短期MA之上，短期MA又向上穿过长期MA时，下列说法或判断正确的是（ ）。
A．此种短期MA与长期MA的交叉称为“黄金交叉” B．此种短期MA与长期MA的交叉称为“死亡交叉” C．此时MA发出买进信号 D．此时MA发出卖出信号
72、当股价位于长期MA与短期MA之下，短期MA又向下突破长期MA时，下列说法或判断正确的是（ ）。
A．此种短期MA与长期MA的交叉称为“黄金交叉” B．此种短期MA与长期MA的交叉称为“死亡交叉” C．此时MA发出买进信号 D．此时MA发出卖出信号
73、在应用MACD指标时，下列说法正确的有（ ）。
A．DIF和DEA均为正值，且DIF向上突破DEA是买入信号 B．DIF和DEA均为负值，且DIF向下突破DEA是卖出信号 C．DIF跌破0轴线时，为卖出信号 D．DIF上穿0轴线时，为买入信号
74、在应用WMS指标时，下列说法正确的有（ ）。
A．在WMS进入低数值区位后，如果这时股价还继续上升，是卖出信号 B．在WMS进入高数值区位后，如果这时股价还继续下降，是买进信号 C．WMS连续几次撞顶，局部形成双重或多重顶，则是卖出的信号 D．WMS连续几次撞底，局部形成双重或多重底，则是买进的信号
75、在应用KD指标时，能够发出买入信号的场合是下列各项中的（ ）。 A．当KD低于20时
B．当KD指标在较低的位置形成头肩底或多重底时 C．当K线从下向上与D线形成金叉时
D．当KD处在低位，并形成一底比一底高，而股价还继续下跌时
E．当KD处在高位，并形成两个依次向下的峰，而此时股价还在上涨时 76、下列关于技术指标分析的说法，正确的有（ ）。
A．在进行技术指标的分析时，经常用到别的技术分析方法的基本结论 B．任何技术指标都有自己的适应范围和应用条件
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C．实际应用时，应将多种技术指标结合起来，进行组合分析
D．实际应用时，仅应用一种最优的技术指标，不需要进行组合分析 77、下列关于在涨跌停板制度下量价分析的说法，正确的有（ ）。 A．涨停量小，将继续上扬 B．跌停量小，将不再下跌
C．涨跌停中途被打开次数越多、时间越久、成交量越大，反转的可能性越大 D．涨跌停关门时间越早，次日涨跌的可能性越大
E．封住涨跌停板的买卖盘数量越大，继续当前走势的概率越大 78、下列关于波浪理论的说法，正确的有（ ）。 A．较高的一浪又可以分成几个层次较低的小浪
B．处于层次较低的几个浪可以合并成一个较高层次的大浪 C．在1、3、5推动浪中，第3浪应是最短的一个浪 D．第2浪不能低于第1浪的起点 E．第4浪可能低于第1浪的顶点
79、在持续整理形态中，形态方向与原有趋势的方向相反的形态是下列各项中的（ ）。 A．旗形形态 B．矩形形态
C．楔形形态 D．上升三角形形态 80、证券投资的技术分析的市场要素包含下列个各项中的（ ）。 A．价格 B．成交量 C．时间 D．空间
81、应用波浪理论具有两大难点，它们是下列诸项中的（ ）。
A．确定浪的层次 B．确定浪的起始点 C．确定浪的形态 D．确定浪的终止点
证券投资学习题(第10章)
五、 单项选择题
１． 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家（ ）于1952年系统提出。 A．詹森 B．特雷诺 Ｃ．夏普 Ｄ．马柯威茨
２．威廉·夏普、约翰·林特耐和简·摩辛分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（A．资本资产定价模型 B．套利定价模型 Ｃ．期权定价模型 Ｄ．有效市场理论 3．史蒂夫罗斯突破性地提出了（ ）。
A．资本资产定价模型 B．套利定价模型 Ｃ．期权定价模型 Ｄ．有效市场理论 4．假设证券A的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（ ）。 收益率 -50% -10% 0 10% 40% 50% 概率 0.25 0.04 0.20 0.16 0.10 0.25 A．4% B．5.2% Ｃ．5.6% Ｄ．6.4%
5．假设证券A的收益率概率分布如下，该证券的方差为万分之（ ）。 收益率 -2% -1% 1% 4% 概率 0.2 0.3 0.1 0.4 .
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A．4.4 B．5.5 Ｃ．6.6 Ｄ．7
6．完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为（ ）。
A．16.8% B．17.5% Ｃ．18.8% Ｄ．19% 7．接6题，证券组合的标准差为（ ）。
A．3.8% B．7.4% Ｃ．5.9% Ｄ．6.2%
8．完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。
A．3.8% B．7.4% Ｃ．5.9% Ｄ．6.2%
9．完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。
A．3.8% B．7.4% Ｃ．5.9% Ｄ．6.2% 10．可行域满足的一个共同特点是：左边界必然（ ）。
A．向外凸或呈线性 B．向里凹
Ｃ．连接点向里凹的若干曲线段 Ｄ．呈现为数条平行的曲线
11．某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者的无差异曲线为（ ）。
A．一根竖线 B．一根横线
Ｃ．一根向右上倾斜的曲线 Ｄ．一根向左上倾斜的曲线 12．在组合理论中，有效证券组合是指（ ）。
A．可行域内部任意可行组合 B．可行域左边界上的任意可行组合
Ｃ．可行域右边界上的任意可行组合
Ｄ．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者认为差的组合后余下的这些组合 13．最有证券组合为（ ）。
A．所有有效组合中预期收益率最高的组合 B．无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合 C．最小方差组合
D．所有有效组合中获得最大的满意程度的组合
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14．反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。 A．证券市场线方程 B．证券特征线方程 C．资本市场线方程 D．套利定价方程
15．Ａ公司2011年每股股息将为0.9元，预期今后每股将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.04，市场组合的期望收益率为0.12，A公司股票的β值为1.5.那么，A公司股票当前的合理价格是（ ）。
A．5元 B．7.5元 Ｃ．10元 Ｄ．16.5元 16．关于β系数，下列说法错误的是（ ）。
A．反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 B．β系数的绝对数值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 C．β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小 D．β系数是对放弃即期消费的补偿
17．当（ ）时，应选择高β系数的证券或组合。
A．市场处于牛市 B．市场处于熊市
Ｃ．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 Ｄ．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 18．关于最有证券组合，以下说法正确的是（ ）。
A．最优组合是风险最小的组合 B．最优组合是风险最大的组合
C．相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高 D．最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
19．在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（ ）。
A．甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大 B．甲的收益要求比乙大
C．乙的收益比甲高 D．相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
20．（ ）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。
A．证券组合的期望收益率 B．β系数
C．证券间的相关系数 Ｄ．证券各自的权重 21．以下不属于无差异曲线特点的是（ ）。
A．无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线 B．每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又相交的曲线簇
C．同一条无差异曲线上的组合给投资者带了的满意程度相同
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