内容发布更新时间 : 2024/11/16 2:18:57星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

A．无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D．一致性 E. 有偏性

????X的特点是（ ACD ）。 ???3. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Yi01iA. 必然通过点(X,Y) B. 可能通过点(X,Y) C. 残差ei的均值为常数

D. Y?i的平均值与Yi的平均值相等 E. 残差ei与解释变量Xi之间有一定的相关性

4、计量经济模型的检验一般包括的内容有（ ABCD ）。

A．经济意义的检验 B. 统计推断的检验

C．计量经济学的检验 D. 预测的检验 E. 对比检验 5、以下变量中可以作为解释变量的有（ ABCDE ）。

A．外生变量 B. 滞后内生变量 C. 虚拟变量 D．前定变量 E. 内生变量 6、可决系数的公式为( BCD )。

A．

RSSESSRSSTSS B. TSS C. 1?TSS D．

ESSESSESS?RSS E. RSS

7、调整后的判定系数R2的正确表达式有( BC )。

n2n2i/(n?k?1)i/(n?k?1)A．1??yi?1?n B. 1??ei?1

e2n/(n?1)?y2ii/(n?1)i?1i?1C．1?(1?R2)n?1n?k?1 D. 1?(1?R2)n?1n?k?1

E．1?(1?R2)n?kn?i 8、进行总体经典回归模型的显著性检验时所用的F统计量可表示为（ DE A．ESS/(n?k?1)RSS/k B. ESS/kR2/(n?k?1)RSS/(n?1) C．(1?R2)(n?k?1)

D. R2/kESS/k(1?R2)/(n?k?1) E．RSS/(n?k?1)

。

）9、有关调整后的判定系数R2与判定系数R2之间的关系叙述正确的有（ BC ）。

A．R2与R2均非负

B．模型中包含的解释变量个数越多，R2与R2就相差越大 C．只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R2

E．R2有可能小于0，但R2却始终是非负

????X???X?e，下列各式成立的有（ ABC ）10、对于二元样本回归模型Yi??。 011i22ii?e?0 B. ?eX?0 C．?eX?0 D. ?eY?0 E．?XX?0

A．

ii1ii2iii2i1i三、判 断 正 误

(1) 随机误差项μi与残差项ei是一回事。（ W ）

(2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ W ） (3) 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ W ） (4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ W ）

(5) 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( W ) 四、简答题

1、运用计量经济学方法研究经济问题的主要步骤是什么？你是如何理解的？ 2、计量经济模型参数估计的准则是什么（试用自己的语言叙述）。 3、对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？

2?4、古典假定条件下的最小二乘估计式有哪些统计性质？这些统计性质对统计量、t统计

量、F统计量的构成为什么是必要的？

5、计量经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？其矩阵和非矩阵表示法是什

?的经济意义；若通过样本数据得到?、?么？说明收入对消费的一元线性回归参数?10r2?0.96,r?0.98，试述这两个数字说明了什么问题？

6、在多元线性回归模型估计中,判定系数R可用于衡量拟合优度,为什么还要计算修正判定系数R？

7、修正判定系数R？回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？

8、样本决定系数为什么能判定回归直线与样本观测值的拟合优度？

2229、回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？ 10、何为最小平方准则？残差项ei与随机项μi有什么区别？

11、经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是什么？

12、模型检验时，回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？ 五、计 算 题

1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X1）、个人个财富（X2）设定模型如下：

Yt??0??1X1t??2X2t??t

回归分析结果为：

LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/08 Time: 15:18 Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 ________ 0.0101 X1 0.3401 0.4785 ________ 0.5002 X2 0.0823 0.0458 0.1152 R-squared ________ Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared 0.9504 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression ________ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood -31.8585 F-statistic 87.3339 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001 补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。

2、根据有关资料完成下列问题： LS // Dependent Variable is Y Date: 11/12/08 Time: 10:18 Sample: 1978 1997

Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 858.3108 67.12015 ________ 0.0000 X 0.100031 ________ 46.04788 0.0000 R-squared ________ Mean dependent var 3081.157 Adjusted R-squared 0.991115 S.D. dependent var 2212.591 S.E. of regression ________ Akaike info criterion 10.77510 Sum squared resid 782956.8 Schwartz criterion 10.87467 Log likelihood -134.1298 F-statistic ________ Durbin-Watson stat 0.859457 Prob(F-statistic) 0.000000 （其中：X—国民生产总值；Y—财政收入）

（1）补齐表中的数据（保留四位小数），并写出回归分析报告； （2）解释模型中回归系数估计值的经济含义； （3）检验模型的显著性。3、 假定有如下回归结果，

t0.025(18)?2.101

??2.9611?0.4795XYtt

其中：Y = 我国的茶消费量（每天每人消费的杯数），X = 茶的零售价格（元/公斤），

t表示时间

（1）这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？ （2）画出回归线。

（3）如何解释截距项的意义，它有经济含义吗？ （4）如何解释斜率？

（5）你能求出真实的总体回归函数吗？

4、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题： （1）这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？ （2）建立回归方程； （3）如何解释斜率？ （4）对参数进行显著性检验。

（5）如果某人可支配收入是1000元，求出该人的消费支出的点预测值。 （6）求出该人消费支出95℅置信水平的区间预测

1998年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出 单位：元 地 区 可支配收 入(inc) 北 京 8471.98 天 津 7110.54 河 北 5084.64 山 西 4098.73 内蒙4353.02 消 费 性支 出(consum) 地 区 可支配收 入(inc) 6970.83 河 南 4219.42 5471.01 湖 北 4826.36 3834.43 湖 南 5434.26 3267.70 广 东 8839.68 3105.74 广 西 5412.24 消 费 性支 出(consum) 3415.65 4074.38 4370.95 7054.09 4381.09 古 辽 宁 4617.24 吉 林 4206.64 黑龙4268.50 3890.74 海 南 4852.87 3449.74 重 庆 5466.57 3832.44 4977.26 4382.59 3303.15 四 川 5127.08