商业银行经营管理模拟试题汇编 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/25 10:20:57星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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(4)金融服务职能; (5)调控经济职能。

2、商业银行的现金资产由哪些项目组成? 答:商业银行的现金资产一般包括四个部分: (1)库存现金, (2)在中央银行存款, (3)存放同业存款, (4)在途资金。

3、分析商业银行并购的动机。 答:①追求规模发展

②追求协同效应 (经营协同效应,财务协同效应) ③管理层利益驱动 三、计算并分析

下面为我国某商业银行的有关数据资料

企业贷款 22亿元 风险权数为100%, 住房抵押贷款 4亿元 风险权数为50%企业债券 2.5亿元风险权数为100%, 对合作银行贷款 2亿元 风险权数为20%现金资产 6.7亿元 风险权数为0%, 资本金总额为1.9亿元 试分析该商业银行的资本充足率是否达到了《中华人民共和国商业银行法》的要求。

解:风险资产=∑资产额*风险权数

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22*100%+4*50%+2.5*100%+2*20%+6.7*0% =26.9 亿元

资本金总额=1.9亿元

资本充足率=资本金总额/风险资产=1.9/26.9=7.06% 中华人民共和国商业银行法》要求的资本充足率为8%,因此没有达到要求。 四、论述题

简述商业银行的资产负债联合管理思想,并分析商业银行应如何运用融资缺口模型加强风险管理?

答:资产负债联合管理:也称相机抉择资金管理,其管理的基本思想是:在融资计划和决策中,银行主动性地利用对利率变化敏感的资金,协调和控制资金配置状态,使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。

当浮动利率资产大于浮动利率负债,被称之为利率敏感性资金正缺口;反之,称之为负缺口。资金缺口越大,利率敞口越大,从而使银行潜在的损失或收益增大。在资金正缺口状态下,如果利率下降,则较多负债的利率固定在较高水平上,较多资产的利率必须随着不断下降的市场利率下调,从而使银行净利差减少。资金负缺口状态下,如果利率上升,也会使银行利差减少。在利率波动环境中,利率敏感性资产和负债的配置状况会极大的影响银行净利息差额。因此,银行要准确预测利率走势,主动调整敏感性资产和负债的配置状况,达到保值避险,甚至增加利润的目的。

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《商业银行经营管理》试题 C 一、名词解释

1、回租租赁:是指承租人将自有物件出卖给出租人,同时与出租人签定一份融资租赁合同,再将该物件从出租人处租回的租赁形式。

2、票据贴现:是持票人在需要资金时,将其收到的未到期承兑汇票,经过背书转让给银行,先向银行贴付利息,银行以票面余额扣除贴现利息后的票款付给收款人,汇票到期时,银行凭票向承兑人收取现款。就客户而言,贴现即贴息取现。一般地讲,用于贴现的商业汇票主要包括商业承兑汇票和银行承兑汇票两种。 3、次级贷款:是指借款人依靠其正常的经营收入已经无法偿还贷款的本息,而不得不通过重新融资或拆东墙补西墙的办法来归还贷款,表明借款人的还款能力出现了明显的问题。

4、汇率风险:又称外汇风险,指经济主体持有或运用外汇的经济活动中,因汇率变动而蒙受损失的可能性。 二、简述题

1、商业银行的表外业务存在哪些风险? 答:(1)信用风险 (2)市场风险 (3)国家风险 (4)流动性风险 (5)筹资风险

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(6)结算风险 (7)运作风险 (8)定价风险 (9)经验风险 (10)信息风险

2、商业银行应建立哪些贷款管理制度? 答:(1)审贷岗位设置 (2)贷款责任制度 (3)贷款质量的监测和考核 3、分析融资租赁的基本特征。 答:(1)设备的所有权和使用权分离 (2)租金分期归流

(3)资金与物资运动的紧密结合

(4)承租人对设备和供货商具有选择的权利和责任 三、计算并分析

下面为我国某商业银行的有关数据资料

企业贷款 22亿元 风险权数为100%, 住房抵押贷款 4亿元 风险权数为50%企业债券 2.5亿元风险权数为100%, 对合作银行贷款 2亿元 风险权数为20%现金资产 6.7亿元 风险权数为0%, 资本金总额为1.9亿元 试分析该商业银行的资本充足率是否达到了《中华人民共和国商业银行法》的要求。

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解:风险资产=∑资产额*风险权数

22*100%+4*50%+2.5*100%+2*20%+6.7*0% =26.9 亿元

资本金总额=1.9亿元

资本充足率=资本金总额/风险资产=1.9/26.9=7.06% 中华人民共和国商业银行法》要求的资本充足率为8%,因此没有达到要求。 四、论述题

商业银行为什么要确立全行的风险管理思想?怎样实行全行风险管理?

答:在金融自由化、金融国际化和金融电子化过程中,商业银行面临的风险也日益多样化、复杂化,银行经营中风险的不确定性不断增大。面临风险增大的严酷现实,许多国际性商业银行为了取得良好的经验效益,开始考虑要确立全行风险管理的思想与观念。

银行的决策管理层在进行风险管理时,都努力做到以下三: (1)在研究风险管理策略时,立足于全行风险管理的高度。使全行每个行员都对风险管理达成共识,并意识到,在新的经验环境中,回避风险是不可取的。从长期看,对风险采取完全回避的做法,会破坏银行的经营基础,使银行客户流失,市场份额缩小。 (2)在确定风险管理目标时,充分了解银行的整体实力和抗风

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