内容发布更新时间 : 2024/12/22 14:48:12星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
A. 1个月远期日元汇率出现贴水 B. 市场预期美元在远期升值 C. 一个月远期日元汇率出现升水 D. 以上选项都不对
其他条件不变，远期汇率的升贴水率与_____ 趋于一致
Ａ. 国际利率水平
Ｂ. 两国公司债券的利率差 Ｃ.. 两国政府债券的利率差 Ｄ. 两国货币的利率差
下列关于无本金交割远期（NDF）的论述，哪一项是错误的？
A. NDF在交割时不必交易本金，只需支付合同的盈亏差价。
B. NDF在供求方面对基础货币的汇率影响很小，因此不会引导即期汇率或远期汇率的发展。
C. NDF一般在离岸市场进行交易。
D. NDF主要适用于汇率存在管制国家的货币。
世界上最早推出外汇期货的交易所是哪个交易所？
A. 芝加哥商业交易所 B. 巴西商品与期货交易所 C. 纽约商品交易所（NYMEX）
D. 伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）
根据定义，期货市场价格高于现货市场价格的市场为正向市场，反之称为反向市场，则根据此定义，正向市场上基差为
A. 正 B. 负 C. 零
D. 无法判断
下列哪一项不属于期货与远期的区别？
A. 期货是标准化合同, 远期不是
B. 期货一般在场外交易, 远期主要在银行间交易 C. 期货没有违约风险, 远期存在
D. 期货采用保证金交易, 远期并不需要
外汇期货套利方法中不包括
A. 跨市套利 B. 跨期套利 C. 跨品种套利 D. 无风险套利
设卖出3份面值125 000的欧元期货合约，合约执行价格$1.0234，成交后的第一个交易日价格变为1.018，问前一天的保证金变动额为多少
A. $675 B. -$675 C. +$2075 D. -$2075
利用期货交易可以对现货市场的头寸进行套期保值，现货市场的多头会在期货市场上______, 现货市场上的空头会在期货市场上______
A. 做多, 做多 B. 做空, 做空 C. 做空, 做多 D. 做多, 做空
期权交易的特性是
A. 代表金融资产的合约
B. 买方向卖方交付期权费费率固定 C. 买方向卖方交付的期权费不能收回 D. 买方与卖方的损益具有对称性
合同买入者获得了在到期以前按协定价格出售合同规定的某种金融工具的权利，这种行为称为
A. 买入看涨期权 B. 卖出看涨期权 C. 买入看跌期权 D. 卖出看跌期权
下列哪一个选项不属于利率互换？
A. 息票互换
B. 基本利率互换 C. 交叉货币利率互换 D. 背对背互换
下列哪一项不是决定货币期权价值的主要因素？
A. 期权的内在价值 B. 期权的时间价值 C. 货币的即期汇率 D. 市场利率
根据如下信息回答（1）~（2）题：当前市场汇率为1澳元兑换0.67美元。一份澳元看跌期权执行价位0.75美元，期权费0.14美元。一个投资者购买一份澳元的同时购买了一份看跌期权。
（1）该投资者的投资组合在到期日的价值为
A. 0.75美元 B. 0.70美元 C. 0.61美元 D. 0.66美元
（2）如果到期日1澳元兑换0.7美元，利润为多少？
A. -0.06美元 B. 0.08美元 C. 0.12美元 D. 0.16美元
根据如下信息回答（1）~（4）题：一家外国公司（FF）与一家美国公司之间有一笔货币互换交易。该互换合约期为3年。美国公司（USF）是固定利息支付者，外国公司是浮动利息支付者，固定利率在合约生效时是7%，合约结束时是8%。当前浮动利率是5%，一年后是6%，两年后是8%，三年后是7%。互换开始时一百万美元以汇率1美元兑换2单位的外国货币（用FC表示）交换。互换终止时汇率是FC1.5=$1.0。注意：在这项货币互换中，期末的利息支付以期初利率计算。
（1）互换合约开始时，下列陈述哪一项是正确的？
A. FF支付给USF100万美元 B. USF支付给FF100万美元 C. USF支付给FF200万FC
D. 名义本金在货币互换中并不互换
（2）第二年年末，
A. USF支付FC140000; FF支付$60000 B. USF支付FC60000; FF支付$70000 C. USF支付FC70000; FF支付$80000 D. USF支付$70000; FF支付FC80000
（3）互换合约终止时，FF支付给USF多少名义本金？
A. 100万美元 B. 666666美元 C. FC2000000 D. FC1500000
（4）第三年末，FF总共支付多少？
A. $1080000 B. $1070000 C. FC2160000 D. FC2140000
关于套期保值说法正确的是
A. 任何套期保值工具都不能给企业带来因汇率有利变动而实现的额外收益 B. 企业利用套期保值可以完全消除汇率风险 C. 套期保值的主要工具是金融衍生工具
D. 套期保值不能实现企业之间的外汇风险分担
假设一家英国企业预期在6个月后会收到美元货款，但是企业担心6个月后美元会贬值，因而该企业通过以下哪种方式可以实现套期保值？
A. 买入美元远期合约 B. 买入美元期货合约 C. 买入美元看涨期权 D. 买入美元看跌期权
假设一家英国企业预期在6个月后会支付一笔美元货款，但是企业担心6个月后美元会升值，因而该企业通过以下哪种方式规避外汇风险
A. 提前支付这笔美元货款 B. 推后支付这笔美元货款 C. 卖出远期美元 D. 买入美元看跌期权
商业银行经营外汇业务时，经常遵循的原则是
A. 保持多头 B. 保持空头 C. 买卖平衡
D. 扩大买卖差价
以下哪一项是外汇市场产生的原因
A. 投机
B. 央行干预
C. 跨国贸易和投资 D. 对冲
以下关于中国外汇交易中心的错误说法是
A. 中国外汇交易中心是我国自己的外汇市场，成立于1994年4月 B. 中国外汇交易中心会员主要采取询价交易方式
C. 中国外汇交易中心是央行领导下的，独立核算、盈利性的事业法人 D. 非金融企业也可申请成为中国外汇交易中心的会员
我国外汇交易中心实施会员制，以下哪个是不属于能够取得会员资格的机构？
A. 中资银行及分行 B. 外资银行
C. 一些非银行机构 D. 国家财政部
以下关于询价交易方式的错误说法是
A. 交易主体以双边授信为基础
B. 按照价格优先、时间优先的原则成交 C. 成本低、信用风险分散
D. 是银行间外汇市场主要的交易方式
以下不属于我国银行间外汇市场交易品种的是
A. 人民币/外币即期交易 B. 人民币/外币远期交易 C. 人民币/外币掉期交易 D. 外币/外币远期交易
下面有关我国银行间外汇市场的正确表述是
A. 交易及清算方式以询价交易为主。 B. 我国外汇交易中心实行会员制。
C. 人民币兑美元的中间价根据银行间外汇市场以撮合方式产生的收盘价确定。 D. 外币/外币的掉期交易目前还未在银行间外汇市场推出。
下列有关我国外汇交易中的错误的表述是