内容发布更新时间 : 2024/12/23 10:01:11星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
六、计算题
1. 银行向企业发放一笔贷款,贷款额为100万元,期限为4年,年利率为6%,试用单利
和复利(按年计息)两种方式计算银行应得的本息和。 2. 已知某笔贷款的年利率为15%,借贷双方约定按季度计息,问该笔贷款的实际利率是
多少?
3. 某年1月2日中国某公司从瑞士进口仪表,若以瑞士法郎报价,每只为100瑞士法郎;
若以美元报价,每只为66美元。当天人民币对瑞士法郎及美元的即期汇率分别为: 1瑞士法郎 1美元 买入价 2.9784 4.7103 卖出价 2.9933 4.7339 请将以上报价折算成人民币进行比较,比较那种报价更便宜。
4、某法国公司准备在美国投资,银行外汇交易报价是1欧元=1.3754/1.3784美元。如果法国公司计划投资500万美元,它应准备多少欧元的资金? 5、
某债券面额1000元,5年期,票面利率为10%,以950元的发行价向全社会公开发行。某投资者认购后持有至第三年末以995元的市价出售,则该债券的持有期收益率是多少?
6、
某企业持有一张100万元的银行承兑汇票请求贴现,时间为某年5月20日,该票据于该年8月20日到期,当时贴现率为10.2%,请问贴现利息和贴现额分别为多少?
7、某公司买入一份3×6 FRA,合同金额1000万,合约约定利率为10.5%,结算日市场参考利率12.5%,试计算其结算金。
8、中国外汇市场即期汇率为USD/CNY为6.7560/6.8170,3个月远期汇水为100/110,试计算3个月远期汇率?若3个月远期汇水为120/110,试计算3个月远期汇率。 9、已知1USD=7.7972/7.8012HKD , 1USD=109.51/109.91JPY,求HKD/JPY 10、已知1GBP=194.20/194.29JPY, 1USD=109.71/109.88JPY,求GBP/USD 11、已知1USD=7.7972/7.8012HKD, 1GBP=1.7678/1.7724USD,求GBP/HKD
七、案例分析
1. 2014年6月1日,甲某向乙某借了5万元钱,乙某提供借款后,甲某当即向乙某出具
了借据,借据载明借款期限为1年,利息三分。请问: (1)到期后,甲某应向乙某偿还多少钱?
(2)如果到期后,甲某找各种理由拒绝偿还借款,为此,乙某将甲某告上法院。请问法院会如何判决。
2. 某公司A于2015年2月17日出口一批货物给美国B公司,收到B公司开具的银行承兑
汇票一章,以作为货款支付,金额900万元,开票日期为2015年2月17日,期限6个月。2015年4月5日A公司急需一笔资金开拓市场,现将未到期的900万元汇票向银行贴现,当天银行贴现利率为12%。请根据案例分别计算出贴现天数、贴现利息和贴现额。
3. A公司需要浮动利率资金,它可以在信贷市场上以半年LIBOR加上20个基点或在债券
市场上以11.05%的年利率筹措长期资金。与此同时,B公司需要固定利率资金,它能够在信贷市场上以半年LIBOR加上30个基点或在债券市场上以11.75%的年利率筹措长期资金。试分析这两家公司是否存在利率互换交易的动机?如何互换?互换交易的总收益是多少?若收益平分,A、B公司的实际筹资成本分别为多少
4. 假定一美国进口商从德国进口价值10万DEM的机器设备,可在3个月后支付DEM。
若美国进口商预测3个月后USD/DEM将贬值(即马克兑美元升值)到USD/DEM=
1.6420/30。当时的外汇市场行情为:即期汇率 USD/DEM=1.6510/20;3个月远期汇率 16/12。
问题:(1)美国进口商若不采取保值措施,延后3个月支付马克比现在支付马克预计将多支付多少美元?
2)美国进口商如何利用远期外汇市场进行保值?