内容发布更新时间 : 2024/12/24 8:44:24星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
备金。
5. 已知某年金的年保费为1 000元;预先附加费用为3%;保证利率为第1年到第3年8%,以后4%;退保费为5/4/3/2/1/0%;评估利率为7%。假设为年缴保费年金,第1年末的准备金为( ) A. 1005 B. 1015 C. 1025 D. 1035
6. 在上题中,如果本金为可变动保费年金,保单签发时缴费1 000元,第2年保费于第1年末尚未支付,则第1年年末的准备金为( )
A. 1005 B. 1015 C. 1025 D. 1035
第十章:风险投资和风险理论
练习题
1. 现有一种2年期面值为1 000的债券,每年计息两次的名义息票率为8%,每年计息两次的名义收益率为6%,则其市场价格为( )元。
A.1037.171 B. 1028.765 C. 1043.817 D. 1021.452
2. 假设X是扔五次硬币后“国徽”面朝上的次数,然后再同时扔X个骰子,设Y是显示数目的总合,则Y的均值为( )
A.
1096108510961085 B. C. D . 484836363. 现有一种六年期面值为500的政府债券,其息票率为6%,每年支付,如果现行收益率为5%,那么次
债券的市场价值为多少?如果两年后的市场利率上升为8%,那么该债券的市场价值又是多少?
4. 考虑第3题中的政府债券,在其他条件不变的情况下,如果六年中的市场利率预测如下:
r1:5% r2:6% r3:8% r4:7% r5:6% r6:10%
那么该债券的市场价值是多少? 5. 计算下述两种债券的久期:
(1)五年期面值为2 000元的公司债券,息票率为6%,年收益率为10%; (2)三年期面值为1 000元的政府债券,息票率为5%,年收益率为6%。 6. 某保险公司有如下的现金流支付模型,试计算包含报酬率。
年份 现金流 0 -481.67 1 20 2 520 7. 某保险人一般在收到保费八个月后支付索赔,其系统风险是30%,无风险利率为7.5%,费用率为35%,市场组合的期望回报是20%,那么该保险人的期望利润率是多少? 8. 某保险人的息税前收入是6.2亿元,净利息费用为300万元,公司的权益值为50亿元,税率为30%,试求股本收益率。
9. 某建筑物价值为a,在一定时期内发生火灾的概率为0.02。如果发生火灾,建筑物发生的损失额服从0到a的均匀分布。计算在该时期内损失发生的均值和方差。
10. 如果短期局和风险模型中的理赔次数N服从二项分布B(n , p),而P服从0到1的均匀分布,利用全概率公式计算:(1)N的均值,(2)N的方差。
11. 如果S服从参数??0.60,个别赔款额1,2,3概率分别为0.20,0.30,0.50的复合泊松分布,计算S不小于3的概率。
12. 若破产概率为
?????0.3e?2u?0.2e?4u?0.1e?7u,u?0,试确定?和R。
13. 设盈余过程中的理赔过程S(t)为复合泊松分布,其中泊松参数为?,个别理赔额C服从参数为??1的指数分布,C = 4 ,又设L为最大聚合损失,?为初始资金并且满足P?L???= 0.05,试确定?。
第一章
1. 386.4元
2. (1)0.1 0.083 3 0.071 4
(2)0.1 0.1 0.1 3. 1 097.35元 1 144.97元 4. 794.1元
5. (1)11 956 (2)12 285 6. d?d(m)???i(m)?i
7. 20 544.332元 8. 0.074 6 9. 0.358 2 10. 1.822 11. B 12. A
第二章
1. 略 2. 80 037.04元 3.0.082 99 4. 12 968.71元5. 1 800 元 6. 略 287. 6.71% 8.
?11 i?9i9. A 10. B
第三章
1. (1) 0.130 95 (2) 0.355 96 (3) 0.140 86 (4) 0.382 89
2. 0.020 58 3. 41 571
4. (1) 0.92 (2) 0.915 (3) 0.909
5. B 6. C
第四章
1. (1) 0.092 (2) 0.055
2. (1) 5.2546元 (2)5.9572元 (3)略 3. (1) 0.05 (2) 0.5 4. 略 5. 0.54 6. 0.81 7. 283 285.07元 8. 略
9. 2 174.29元 10. 71 959.02元 11. 690.97元 12. 3 406.34元 13. 749.96元 14. 397.02元 15. D 16. C 17. B
第五章
1. 15.38 2. (1) 0.035 (2) 0.65 3. 793元 4. 25 692.23元 5. 36 227.89元 6. 略 7. (1) 18 163.47元 (2) 18 458.69元 (3)18 607.5 元 (4) 18 707.28 元
8. 略 9. 167.71元
10. 106 11. 83 629.47元 12. 46.4313. A 14. D 15. B
第六章
1. P?āx?2?? , Var?L??āx-ā2x??ā?2
x2. 28.30元 3. 14.78
4. 0.039 7 5. 0.103 6. 20.07<P≤21.74 7. 21份 8. 3.20 9. 0.016 10. 0.041 3
11. (1) -100 (2) 134 444.44 (3) 0.272 7 12. R?b??471.7?10.194b 13. B 14. C 15. D
第七章
元 21. E?tL??ax?t:n?t,Var?tL??2.
āx?t:n?t?ā2x?t:n?t?2
1 3. 0.515 54. (2) (3) 5. 0.001 6 6. 0.156 94 7. 556.88元 8. 0.60 9. 0.40 10. 0.239 11. 0.90 12. 0.06 13. 0.40 14. 3.889 元 15. 0.058 16.
qx px17. C 18. B
第八章
1. 略 2. 略
3. 根据表8.1.3中的各种情况算出的E1分别为: (1)??0.65px?0.02??0.65p?0.02?? (2)0.046 (3)?x???
x?0.65x?0.65???????0.4p?0.25p???x?0.02(4)??? (5)0.25px?0.36
??0.4??(6) ??0.65p?0.02??? (7)0.046
x?0.65???根据表8.1.4中的各种情况算出E1分别为: (1) 1.25P+0.01 (2) 0.06 4.(1)?kWāx?1?āx?????2?2
?211ā?āx?k:sx?k:s?? (2)
2??2?1?āx??āx?k?āx?k????22
5. 0.073 8
6. (1) ??10CV?L??1?L?ā40:10??110E40
(2) (1?L)ā45:5?E5E45
117. b???b?2?1?ā?x?t:n?t2?
n?tEx?t8. 略 9. 略
10.(1)略 (2) ???1?ih?1??Px?h? 11. 略 ?1?i?????P??x?h?12. B 13. B.
第九章
1. 第0年到第十年的现金价值分别为: 9300元 10 137元 11 168元 12 303元 13 551元 14 925元722元 16 475元 17 307元 18 000元 18 720元 第四年的准备金为 13 819 元 2. 重新计算表9.2.8后的值。
单位:元 保单年度 基金 现金价值 现值 0 10 000 9 500 9 500 1 110 800 10 260 9 679 2 11 664 11 197 9 965 3 12 597 12 219 10 259 4 13 101 12 839 10 170 重新计算表9.2.9后的值。
单位:元 保单年度 现金价值 现金价值忽略退保因素 现值 0 9 500 9 500 9 500 1 10 260 10 260 9 679 2 11 197 11 197 9 965 3 12 219 12 219 10 259 4 12 839 13 101 10 377
重新计算表9.2.10的值。
单位:元 保单年度 基金 现值 0 10 000 10 000 1 10 800 10 189 2 11 664 10 381 3 12 597 10 577 4 13 101 10 377
3. 第0到第5保单年度的准备金分别为:962元 1 964元 3 142元 4 423元 5 816元 4. (1) 5 712.12元 (2) 11.34元 60.86元 5. A
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