内容发布更新时间 : 2024/5/4 8:25:19星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
③ 户主的文化程度，有大专以下、本科、研究生。 试根据以上资料分析确定家庭消费支出的线性回归模型。
第七章 练习题
一、单项选择题 1．如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（ ） A．二者之一可以识别 B．二者均可识别 C．二者均不可识别 D．不确定 2．简化式模型中的简化式参数表示（ ） A．内生解释变量对被解释变量的总影响； B．内生解释变量对被解释变量的直接影响； C．前定变量对被解释变量的直接影响； D．前定变量对被解释变量的总影响。 3．结构式方程恰好识别是指（ ） A．结构式参数有唯一数值； B．简化式参数具有唯一数值； C、结构式参数具有多个数值； D．简化式参数具有多个数值。 4．结构式方程过度识别是指（ ）
A．结构式参数有唯一数值； B．简化式参数具有唯一数值；
C、结构式参数具有多个数值； D．简化式参数具有多个数值 5．如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（ ） A．恰好识别 B．不可识别 C．过度识别 D．不确定
6．下面关于内生变量的表述，错误的是（ ） A．内生变量都是随机变量； B．内生变量受模型中其它内生变量和前定变量的影响，同时又影响其它内生变量；
C．在结构式方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量； D．滞后内生变量与内生变量具有相同性质。 7．下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ ） A．简化式方程的解释变量都是前定变量； B．在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样； C．如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程。
D．简化式参数是结构式参数的线性函数。
8．下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为（ ）
Yt?Ct?It?Gt
（定义方程） （消费函数） （投资函数）
Ct??0??1Yt?ut
It??0??1Yt?1??2Rt?ut
A．技术方程 B．制度方程 C．恒等式 D．行为方程 9．在联立方程模型中，下列关于工具变量的表述，错误的是（ ） A．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关； B．工具变量必须是模型中的前定变量，与结构方程中的随机误差项不相关； C．工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性； D．若引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果。
10．使用间接最小二乘法估计参数，结构式参数估计量的性质为（ ） A．无偏、一致 B．有偏、一致 C．无偏、非一致 D．有偏、非一致 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ ）
A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 二、多项选择题
1．使用普通最小二乘法直接估计联立方程中有内生解释变量方程的结构参数时，会使该估计量（ ） A．无效的； B．无偏 C．有偏 D．一致 E．非一致 2．使用间接最小二乘法估计结构式方程参数时必须满足的条件有（ ） A．结构方程为恰好识别；
B．结构方程为过度识别；
C．简化式方程的扰动项满足经典假定； D．前定变量之间无完全的多重共线性；
E．结构方程中解释变量间无严重多重共线性。
3．在下列宏观经济模型中，前定变量包括（ ）
Ct??0??1Yt??2Ct?1?ut It??0??1Yt??2Yt?1??3Rt?vt Yt?Ct?It
其中，C=总消费，I=总投资，Ｙ=总收入，R=利率 A．Ct B．Ct-1 C．Yt D．Rt E．Yt-1 4．当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法为（ ） A．普通最小二乘法 B．广义差分法 C．间接最小二乘法 D．二阶段最小二乘法 E．加权最小二乘法 5．对于二阶段最小二乘法，下列说法正确的是（ ） A．二阶段最小二乘法对样本容量没有严格要求； B．二阶段最小二乘法仅适合于过度识别方程；
C．二队段最小二乘法要求模型的结构式随机干扰项满足经典假定；
D．二阶段最小二乘法要求模型中所有前定变量之间无高度多重共线性； E．二阶段最小二乘法估计量不具有一致性。
6．关于联立方程模型，下列说法不正确的有（ ） A．联立方程偏倚实质是内生变量与前定变量的高度相关； B．只有当模型中所有方程均可识别时，模型才可识别； C．结构式方程中解释变量必须是外生变量或滞后内生变量； D．简化式模型中简化式参数反映了解释变量对被解释变量的间接影响；
E．满足经典假定时，简化式参数的最小二乘估计量具有无偏、一致性。
三、名词解释 1．联立方程模型 2．联立方程偏倚 3．前定变量 4．行为方程 5．结构式模型 6．简化式模型 7．结构式参数 8．恰好识别 9．过度识别 四、简答题
1．简述联立方程模型的形式。 2．简述识别的定义及识别的分类。 3．简述识别的阶条件与秩条件。
4．简述间接最小二乘法的假设条件及操作步骤。 5．简述工具变量法的应用规则及局限性。
6．简述二阶段最小二乘法的假设条件及操作步骤。 五、计算题 1．考察下面的模型
Ct??0??1Yt?ut Yt?Ct?St
（消费函数） （收入恒等式）
其中，Ct, Ｙt为内生变量，St为外生变量。 根据样本观测值得到以下结果：
?(C?C)(S?S)?400, ?(S?S)Ct=b0+b1Yt+ut Yt?Ct?St
2＝100, C=500，S=100
要求：用间接最小二乘法估计消费函数。（计算结果保留二位小数） 2．下面模型中
C=消费，Ｙ=收入，S=储蓄，C,Ｙ为内生变量，S为外生变量。已知边际消费倾向β1=0.75。 要求：计算S增加一个单位对Ｙ和Ｃ产生的总影响（计算结果保留二位小数）。 3．考虑下述模型
Ct??1??2Dt?ut It??1??2Dt?1?vt Dt?Ct?It?Zt
（消费方程） （投资方程）
其中，C=消费支出，D=收入，I=投资，Ｚ=自发支出；C、I和D为内生变量。 要求：（1）写出消费方程的简化式方程； （2）用阶条件研究各方程的识别问题。 六、分析题
１．设有货币需求和供给模型
货币需求 货币供给
Mtd??0??1Yt??2Rt??3Pt?u1t
Mts??0??1Yt?u2t
其中，Ｍ=货币存量，Ｙ=收入，Ｒ=利率，Ｐ=价格，Ｒ和Ｐ是前定变量，Mts?Mtd?M。 问：（1）需求函数、供给函数是可识别的吗？ （2）用什么方法估计可识别方程的参数，为什么？
（3）如果给供给函数添加解释变量Yt?1和Mt?1，模型中两方程识别性会发生什么变化？用什么方法估计可识别方程的参数？
2．考虑以下扩展的凯恩斯收入决定模型
Ct??0??1Yt??2Tt?u1t It??0??1Yt?1?u2t Tt??0??1Yt?u3t
（消费函数） （投资函数） （税收函数） （收入恒等式）
Yt?Ct?It?Gt
其中，C=消费支出，Ｙ=收入，I=投资，T=税收。模型中的内生变量是C, I, T和Ｙ，而前定变量是G（政府支出）和Yt-1。 要求：（1）用阶条件检查方程组的可识别性； （2）如果将外生变量利率Rt列入投资函数的解释变量中，整个模型的识别状况如何？