内容发布更新时间 : 2025/6/16 16:31:46星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
D.股指期货投机是价格风险接受者
61.关于股指期货历史持仓盈亏，正确的描述是（）。 A.历史持仓盈亏=（当日结算价－开仓交易价格）×持仓量 B.历史持仓盈亏=（当日平仓价格－上一日结算价格）×持仓量 C.历史持仓盈亏=（当日平仓价格－开仓交易价格）×持仓量 D.历史持仓盈亏=（当日结算价格－上一日结算价格）×持仓量
62.假设某投资者第一天买入股指期货IC1506合约1手，开仓价格为10800，当日结算价格为11020，次日继续持有，结算价为10960，则次日收市后，投资者账户上的盯市盈亏和浮动盈亏分别是（）。 A.-12019和32019B.-18000和48000C.32019和-12019D.48000和-18000
63.某投资者在前一交易日持有沪深300指数期货合约20手多头，上一交易日该合约的结算价为1500点。当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则其当日盈亏是（）。
A.盈利205点B.盈利355点C.亏损105点D.亏损210点
64.某投资者以5100点开仓买入1手沪深300指数期货合约，当天该合约收盘于5150点，结算价为5200点，则该投资者的交易结果为（）（不考虑交易费用）。
A.浮盈15000元B.浮盈30000元C.浮亏15000元D.浮亏30000元
65.某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300指数期货某合约，当日该合约的收盘价为3550点，结算价为3560点，若不考虑手续费，当日结算后该笔持仓（）。 A.盈利18000元 B.盈利15000元 C.亏损18000元 D.亏损15000元
66.某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为3500点。当日该投资者以3505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以3510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为3515点，若不考虑手续费，该投资者当日盈利（）元。 A.61500B.60050C.59800D.60000
67.某投资者在2019年5月13日只进行了两笔交易：以3600点买入开仓2手IF1509合约，以3540点卖出平仓1手该合约，当日该合约收盘价为3550点，结算价为3560点，如果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费，该账户当日结算后亏损（）元。 A.30000B.27000C.3000D.2700
68.2019年6月3日，某投资者持有IF1006合约2手多单，该合约收盘价为3660点，结
算价为3650点。6月4日（下一交易日）该合约的收盘价为3620点，结算价为3610点，该持仓当日结算后亏损（）元。
A.36000元B.30000元C.24000元D.12019元
69.如果沪深300指数期货合约IF1402在2月20日（第三个周五）的收盘价是2264.2点，结算价是2257.6点，某投资者持有成本价为2205点的多单1手，则其在2月20日收盘后（）（不考虑手续费）。 A.浮动盈利17760元 B.实现盈利17760元 C.浮动盈利15780元 D.实现盈利15780元
70.投资者可以通过（）期货、期权等衍生品，将投资组合的市场收益和超额收益分离出来。 A.买入B.卖出C.投机D.套期保值
71.如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）。 A.卖出股指期货合约，同时卖出股票组合 B.买入股指期货合约，同时买入股票组合 C.买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出 D.卖出股指期货合约，同时买入股票组合
72.如果股指期货合约临近到期日，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过（）使二者价格渐趋一致。
A.投机交易B.套期保值交易C.套利交易D.价差交易
73.若某只股票相对于指数的β系数为1.6，则指数下