内容发布更新时间 : 2025/7/6 12:57:25星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
14．假设某金融机构股票、外汇和债券的DEAR分别为30万元、20万元和25万元，根据下面资产的相关系数矩阵，求组合资产的DEAR。 股票 外汇 债券 股票 外汇 债券
随堂练习题（第十二章）
1. 巴塞尔协议Ⅱ关于操作风险的定义是什么？如何理解？ 2. 巴塞尔协议Ⅱ按照业务种类和损失事件如何分类操作风险？ 3. 操作风险与市场风险和信用风险相比，其特点是什么？
4. 巴塞尔委员会在新资本协议中量化操作风险的具体方法是什么？如何操作？ 5. 我国商业银行计量操作风险时，标准法和替代标准法具体如何应用？ 随堂练习题答案(第一章） 1.C 2.A 3.C 4.D
5. 1979年以前，仿照苏联的模式，中国建立了以中国人民银行为中心的大一统的银行体系。1979年至1993年期间，为了适应改革开放的新局面，中国进入了多元化金融体系的建设时期。在这一时期里，中央银行和专业银行相分离；新的银行、证券公司和保险机构相继成立。1993年到1997年是中国金融体系的第2个转型时期，建立了双重银行体制。1998年至2001年是中国银行体制转型的第3个时期。2003年4月8日中国银行业监督管理委员会正式成立，新的银监会分担了原来人民银行的监管职能，将所有的银行纳入了银监会的监管范围。这样就形成了以人民银行为中心实施货币政策，银监会、证监会、保监会分业监管的新的政府金融宏观调控和监管体系。
6. 2004年2月27日，中国银行业监督管里委员会颁布了《商业银行资本充足率管理办法》。该办法适应于在中华人民共和国境内的商业银行，包括中资银行、外国独资银行和中外合资银行。该办法参照了巴塞尔Ⅱ的三大核心组成：资本充足率要求、金融监管和市场约束。其内容包括了资本充足率的计算、监督检查、信息披露及附则等。该办法明确了商业银行应按照本办法规定的标准方法计算市场风险资本。经银监会审查批准，商业银行还可以使用内部模型来计算市场风险资本。除此之外，该办法还规定银行资本应有抵御信用风险和市场风险的能力。
7.银行是中国金融部门最重要的机构，也是起主导作用的机构。从中国金融统计年鉴中可知，2003年银行资产占整个金融资产的95%，而保险业和证券业仅分别占到3%和2%。中国的银行大体上分为四种类型：国有银行、商业银行、信用合作社和外资银行，此外还有非银行金融机构和邮政储汇局。 （一）国有银行
国有银行又可以分为国有商业银行和政策性银行。 1.国有商业银行
工、农、中、建是指四家国有商业银行，简称“四大行”，它们是中国银行机构中最主要的和最有影响力的银行。这四家银行的总资产占到了银行业总资产的55%，它们的正常运行直接决定着金融业的发展方向和中国经济改革的进程。工农中建四大银行在建立初期都有特定的专业贷款方向，因此在过去它们也被成为“专业银行”，其专业方向分别是： （1）中国工商银行：为城市的工业和商业部门提供流动资金贷款。
— —0.10 0.75 —0.10 — 0.20 0.75 0.20 — （2）中国农业银行：为农业和农村提供贷款。
（3）中国银行：从事国际业务，如外汇服务和贸易信用。
（4）中国建设银行：为建筑和基础项目提供贷款（通常是长期贷款）。 专业方向的确定使四大行在很长一段时期内，都承担了大量的政策性贷款的责任。为了建立现代银行制度，1994年中国正式成立了三大政策性银行，直接接管了原来由四大银行所从事的政策性贷款业务。从此，四大商业银行从政策性贷款职能转向商业贷款的职能，信贷的投向也开始多元化。 2.政策性银行
中国政府在1994年建立了三大政策性银行来解决四大行的政策性贷款职能。它们是： （1）中国农业发展银行，主要接管农行的政策性贷款职能。
（2）国家开发银行，主要是接管建设银行和工商银行的一部分政策性贷款职能。 （3）进出口银行，主要是接管中国银行的政策性贷款职能，尤其是贸易融资任务。 政策性银行的资金主要是来源于发行债券，也吸收少量存款。政策性银行的资