内容发布更新时间 : 2024/11/5 16:10:03星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。
2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。 对
在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。
3、D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。
错
DW值在0到4之间，当DW落在最左边（0 中间(du 4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。 错 它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的误差。 5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 .. .. 错 参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 四、计算题 1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型 ???2187.521?1.6843x y se=（340.0103）（0.0622） R2?0.9748,S.E.?1065.425,DW?0.2934,F?733.6066 试求解以下问题 （1） 取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。 ???145.4415?0.3971x 模型2：y???4602.365?1.9525x 模型1：y t=（-8.7302）（25.4269） t=（-5.0660）（18.4094） R2?0.9908,?e12?1372.202 R2?0.982,6 ?e22?58111 8 92计算F统计量，即F??e22e?1?58111891372.202?4334.9370，对给定的 ??0.05，查F分布表，得临界值F0.05(6,6)?4.28。请你继续完成上述工作，并 回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 解：该检验为Goldfeld-Quandt检验 因为 F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差 .. .. （2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平??0.05，查?2分布表，得临界值?0.05(3)?7.81，其中p=3为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 表1 ARCH Test: F-statistic Obs*R-squared Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/04/06 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998 Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable Coefficie nt C RESID^2(-1) RESID^2(-2) RESID^2(-3) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 821804.5 Akaike info criterion 9.46E+12 Schwarz criterion -268.4257 F-statistic 2.124575 Prob(F-statistic) 30.26952 30.46738 6.033649 0.007410 244797.2 1.226048 -1.405351 1.015853 373821.3 0.330479 0.379187 0.328076 0.654851 3.709908 -3.706222 3.096397 0.5232 0.0023 0.0023 0.0079 971801.3 1129283. Std. Error t-Statistic Prob. 6.033649 Probability 10.14976 Probability 0.007410 0.017335 0.563876 Mean dependent var 0.470421 S.D. dependent var 解：该检验为ARCH检验 由Obs*R-squared=10.1498>7.81，表明模型存在异方差。 .. .. 2、根据某行业1955——1974年的库存量（y）和销售量（x）的资料（见 表2），运用EViews软件得如下报告资料，试根据所给资料和图形完成下列问题： （1）完成表2的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式（用书写格式）； （2）根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期乘数，同时给出经济解释； （3）根据所给资料对估计模型进行评价（包括经济意义、拟合效果、显著性检验等）。 表2 .. .. Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/04/02 Time: 17:42 Sample(adjusted): 1958 1974 Included observations: 17 after adjusting endpoints Variable Coefficien t C PDL01 PDL02 PDL03 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Lag Distribution of X Std. Error t-Statistic Prob. -6.419601 1.156862 0.065752 -0.460829 2.130157 0.195928 0.176055 0.181199 81.97653 27.85539 4.321154 4.517204 0.000000 T-Statistic 0.996230 Mean dependent var S.D. dependent var 1.897384 Akaike info criterion 46.80087 Schwarz criterion -32.72981 F-statistic 1.513212 Prob(F-statistic) Sum of Lags i Coefficient 0 1 2 3 0.63028 1.15686 0.76178 -0.55495 1.99398 Std. Error 0.17916 0.19593 0.17820 0.25562 0.06785 . * | . *| . * | * . | t(17()0.02?5)?) t(17()0.05F(4,12)2.t11o(103,)o1.7t4(0,)133.F26(,5(?.25)t2(.60?,112)?(0.05)t1.71,(12)7?3.03,,(51?7)(?0.05F)(0.025)(0.0 5)(0.05)2.176,2.811.782(0.05?),13)解：（1）第一拦的t统计量值： .. ..