经济计量分析学习指导书--习题集

内容发布更新时间 : 2025/7/19 6:27:57星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

第四章违背经典假定的回归模型

练习题

一、单项选择题

1.下列哪种情况说明存在异方差() A.E(ui)?0B.E(ui uj)?0 i?j C.E(ui2)??2(常数)D.E(ui2)??i2

2.当存在异方差时,使用普通最小二乘法得到的估计量是() A.有偏估计量B.有效估计量C.无偏估计量D.渐近有效估计量 3.下列哪种方法不是检验异方差的方法()

A.残差图分析法B.等级相关系数法C.样本分段比检验D.DW检验法 4.如果ei与

Xi之间存在线性关系,则认为异方差形式为()

Xi

A.?i2??2XiB.?i2??2Xi2C.?i2??2D.?i2??25.如果ei与Xi之间存在线性关系,则认为异方差的形式为()

A.?i2??2XiB.?i2??2Xi2C.?i2??2D.?i2??2Xi

6.如果普通最小二乘法估计残差ei与Xi有显著的形式为ei?0.2875 Xi?vi的关系,则加权最小二乘法估计模型参数时,权数应为()

A.XiB.

111C.D. 2XiXiXi7.戈德菲尔德一匡特检验适用于检验()

A.序列相关B.异方差C.多重共线性D.设定误差 8.异方差情形下,常用的估计方法是()

A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法 9.下列哪种情况属于存在序列相关()

A.Cov(ui,uj)?0 , i?j B.Cov(ui,uj)?0 , i?j C.Cov(ui,uj)?? , i?jD.Cov(ui,uj)??i , i?j

10.当一个线性回归模型的随机误差项存在序列相关时,直接用普通最小二乘法估计参数,则参数估计量为()

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A.有偏估计量B.有效估计量C.无效估计量D.渐近有效估计量 11.下列哪种方法不是检验序列相关的方法()

A.残差图分析法B.自相关系数法C.方差扩大因子法D.DW检验法 12.DW检验适用于检验()

A.异方差B.序列相关C.多重共线性D.设定误差 13.若计算的DW统计量为2,则表明该模型()

A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关 C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关 14.如果模型Yt??0??1Xt?ut存在序列相关则()

A.Cov(Xt,ut)?0 B.Cov(ut, us)?0 (t?s) C.Cov(Xt,ut)?0 D.Cov(ut, us)?0 (t?s) 15.DW检验的原假设为()

A.DW=0B.??0C.DW=1D.?=1 16.DW统计量的取值范围是()

A.?1?DW?0B.?1?DW?1 C.?2?DW?2D.0?DW?4

17.根据20个观测值估计的一元线性回归模型的DW=2.3,在样本容量n=20,解释变量个数k=1,显著性水平??0.05时,查得dL?1.201,dU?1.411,则可以判断该模型()

A.不存在一阶自相关B.有正的一阶自相关 C.有负的一阶自相关D.无法确定

18.当模型存在一阶自相关情况下,常用的估计方法是()

A.加权最小二乘法B.广义差分法 C.工具变量法D.普通最小二乘法

19.采用一阶差分法估计一阶自相关模型,适合于()

A.??0B.??1C.?1???0D.0???1

20.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1,则表明 模型中存在()

A.异方差B.自相关C.多重共线性D.设定误差

21.在线性回归模型中,若解释变量X1和X2的观测值成比例,即有X1i?kX2i,其中k为非零常数,

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