内容发布更新时间 : 2025/6/27 9:00:21星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
C.中间价 D.最高价
四、计算题 1．假定，英镑兑美元的即期汇率为GBP/USD:1.5291~1.5304，三月期点数：24~21；英镑对法国法郎的即期汇率为GBP/FRF:7.6492~7.6583，三月期点数：215~243，试计算：
（1） 以上两个远期汇率分别是多少？ （2） 某客户如想用英镑购买2000万3月期远期法国法郎则应支付多少英镑？ （3） 某客户如想出售3月期美元350万以换取英镑则可取得多少英镑？
2．假定，市场上1年期美元利率iUSD=4.5%,荷兰盾利率为iNLG=2.5%，现汇市场上美元兑荷兰盾的汇率为USD/NLG:3.0000，1年期远期汇率为USD/NLG:3.1500，现要进行为期1年的抵补套利，如何操作？（提示，首先借入货币额为100万元，保留到小数点后一位）。
3．假定，有A、B两家银行，他们根据自己的资信级别分别可在金融市场上以如下利率筹资： A银行 B银行
资信状况： AAA BBB 固定利率： 11.5% 13% 浮动利率： LIBOR LIBOR+1
现在A银行想以浮动利率借入$500万，B银行想以固定利率借入$500万，如A与B认识，如何安排利率互换能使他们各自达到自己的目的，并使互换产生的融资利率低于各自直接借款的利率且节省相同？
4. 某日伦敦外汇市场上，即期汇率为GBP1=USD1.6935／1.6945，3个月远期点数为70/60点。试计算 3个月期英镑的远期汇率。
5. 某日纽约外汇市场上，即期汇率为GBP1=USD1.6935／1.6945，3个月远期点数为70/60点。试计算USD/GBP的3个月远期点数。
6. 在同一时间里，伦敦市场上GBP1=USD1.5662~1.5680，在纽约市场上，
GBP1=USD1.5645~1.5655。在这种情况下，不考虑套汇成本，如何套汇？100万英镑的套汇利润是多少？
7.某日纽约外汇市场USD1=CHF1.2192~1.2212,法兰克福外汇市场
GBP1=CHF2.2657~2.2663,伦敦外汇市场GBP1=USD1.8812~1.8843,请判断是否存在套汇机会？如有，每1美元套汇利润是多少？
8. 某日银行汇率报价如下：GBP1=USD1.7550/70, GBP=AUD2.3200/15, 计算该银行的美元以澳大利亚元表示的汇率报价。
9．设即期汇率为GBP/USD=2.0467/2.0513，3个月掉期率 15/21，即期汇率GBP/CHF=2.2885/2.2915，3个月掉期率 12/15，试以USD为基础汇率，计算USD/CHF的3个月远期汇率。
10．假定某日美国市场1瑞士法郎=0.8840/50美元，l年期远期瑞士法郎贴水1.70/1.65美分。1年期瑞士法郎利率10％，l年期美元利率6％，某美国商人从国内银行借得本金100万美元，问：如果此人进行抵补套利，是否会获益？若有利可图，则获利多少？
11．某中国公司与银行签订一年期，本金为100万美元的NDF合约，合约汇率为USD1=7.5213RMB，到期时，市场即期汇率为USD1=7.4229RMB，此时，谁能获得人民币差价的支付？差价为多少？ 12．假定某年3月一美国进口商3个月以后需支付货款50万欧元,目前即期汇率为EUR1=USD1.1500，为避免3个月后欧元升值风险,决定买入4份3个月到期的欧元期货合同(每份合同125000欧元),成交价ERU1=USD1.1700。3个月后，欧元即期汇率为ERU1=USD1.1540，欧元期货合同的价格上升到ERU1=USD1.1750。如果不考虑佣金、保证金以及利息,试计算该进口商的净盈亏。
13．某进出口公司6月份与美国一公司签订了进口设备的合同,付款日为8月30日,总价值为100万欧元。该公司手中只有美元,需将