作业
1
资产组合理论ï¼?/p>
CAPM
一、基本概å¿?/p>
1
、资本资产定价模型的前提假设是什ä¹?/p>
2
、什么是资本配置线其斜率是多å°?/p>
3
、存在无风险资产的情况下ï¼?/p>
n
种资产的组合的可行集是怎样的(画图说明ï¼?/p>
;什么是
有效边界风险厌恶的投资者如何选择最有效的资产组合(画图说明ï¼?/p>
4
、什么是分离定理
5
、什么是市场组合
6
、什么是资本市场线写出资本市场线的方程ã€?/p>
7
、什么是证券市场线写出资本资产定价公式ã€?/p>
8
�/p>
β
的含ä¹?/p>
二、单é€?/p>
1
、根æ�?/p>
CAPM
,一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关ï¼?/p>
A
)�/p>
A
.市场风é™?/p>
B
.非系统风险
C
.个别风é™?/p>
D
.再投资风险
2
、在资本资产定价模型中,风险的测度是通过ï¼?/p>
B
)进行的ã€?/p>
A
.个别风é™?/p>
B
.贝塔系æ•?/p>
C
.收益的标准å·?/p>
D
.收益的方差
3
、市场组合的贝塔系数为(
B
)�/p>
A
�/p>
0
B
�/p>
1
C
�/p>
-1
D
�/p>
4
、无风险收益率和市场期望收益率分别是和。根æ�?/p>
CAPM
模型,贝塔值为的证åˆ?/p>
X
çš?/p>
期望收益率为ï¼?/p>
D
)�/p>
A
ï¼?/p>
B
ï¼?/p>
C
.美å…?/p>
D
ï¼?/p>
5
、对于市场投资组合,下列哪种说法不正确(
D
ï¼?/p>
A
.它包括所有证åˆ?/p>
B
.它在有效边界上
C
.市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D
.它是资本市场线和无差异曲线的切ç‚?/p>
6
、关于资本市场线,哪种说法不正确ï¼?/p>
C
ï¼?/p>
A
.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个ç‚?/p>
B
.资本市场线是可达到的最好的市场配置çº?/p>
C
.资本市场线也叫证券市场çº?/p>
D
.资本市场线斜率总为æ?/p>
7
、证券市场线是(
D
)�/p>
A
、充分分散化的资产组合,描述期望收益与贝塔的关系