经济数据的特点与类型?/p>
1
、横截面数据:多个经济个体的变量在同一时间点上的取值,?/p>
2012
年中国各省的
GDP
2
、时间数列数据:指的是某个经济个体的变量在不同时点上的取值,?/p>
1978-2012
年山?/p>
省每年的
GDP
3
、面板数据:多个经济个体的变量在不同时点上的取值,?/p>
1978-2012
年中国各省的
GDP
小样?/p>
OLS
(最小二乘法?/p>
:单一方程线性回归最常见方法
条件:解释变量与扰动项正交、扰动项无自相关、同方差?/p>
拟合优度:衡量线性回归模型对样本数据的拟合程度(
R
2
?/p>
,越高说明模型拟合程度越好?/p>
单系?/p>
T
检验:对回归方程扰动项的具体概率进行假?/p>
显著性水平进行检?/p>
F
检验:整个回归方程是否显著
STATA
操作简介:
如果数据中包?/p>
1949-10-01
?/p>
1949/10/01
的时间变量,导入
stata
后可能会被视为字?/p>
串,
因此对于日度数据?/p>
可以使用命令
gen newvar=date(varname,YMD),
将其转换为整数日?/p>
变量?/p>
其中
YMD
说明原始数据的格式为年月日,
如果原始数据的格式为月日年则使用
MDY
?/p>
对于月度数据?/p>
gen newvar=monthly(varname,YM)
?/p>
.describe
:数据的概貌
.drop keep
:删除和保留
.su
:统计特?/p>
Pwcorr
:变量之间相关系?/p>
Star
?/p>
.05
?/p>
?/p>
5%
显著性水?/p>
gen:
产生
g intc=log
?/p>
tc
?/p>
:取自然对数
.
reg
?/p>
OLS
回归
.Vce
:协方差矩阵
reg
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
noc
表示在进行回归时不要常数?/p>
大样?/p>
OLS
:只要求解释变量与同期的扰动项正交即?/p>
Robust
:稳健标准误,如果存在异方差,则应使用稳健标准误