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计量经济学题型和答案

 

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一、判断题

(每?/p>

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分,请在各小题的括号内标明,正确打√,错误打

х

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.可决系?/p>

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TSS

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X 

 

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2

.给定显著性水?

及自由度,若计算得到?/p>

t

值超过临界的

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值,我们将接受原假设?/p>

( 

 

X 

 

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3

.为了避免陷入虚拟变量陷阱,如果一个定性变量有

m

类,则引?/p>

m-1

个虚拟变量?/p>

( 

 

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4

.杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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X 

 

 

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.拟合优?/p>

R

2

的值越大,说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。(

 

 

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6

.在实际?/p>

,

一元回归没什么用,因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(

 X  )               

7

.简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的?/p>

              

?/p>

   X  

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8. 

存在完全多重共线性时,模型参数无法估计;

                            

?/p>

  

?/p>

   

?/p>

 

9. 

在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际的计量经济

分析中?/p>

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  X  

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10

?/p>

整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中每一个单独的变量均是统计显著?/p>

?/p>

X 

 

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二、填空题

(每?/p>

1

分,?/p>

5

分)

 

1

、相关系数的取值范围是

 [-1

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1]      

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2

、在古典假定条件成立的情况下,多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有一致性、无偏?/p>

?/p>

  

有效?/p>

       

等优良性质?/p>

 

3

、取值为

0

?/p>

1

的人工变量称?/p>

  

虚拟变量

     

?/p>

 

4

?/p>

 

自相?/p>

  

又称为序列相关,是指总体回归模型的随机误差项

i

u

之间存在相关关系?/p>

 

5

?/p>

计量经济模型的检验包括经济意义检验?/p>

统计推断检验?/p>

 

计量经济学检?/p>

  

?/p>

模型预测检验?/p>

 

三、单项选择?/p>

(每?/p>

2

分,?/p>

30

分)

 

1.

根据样本资料已估计得出人均消费支?/p>

Y

对人均收?/p>

X

的回归模型为

ˆ

ln

1.2

0.81ln

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这表明人均收入每增加

1%

,人均消费支出将增加

  (  C   )                                            

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检验法可用于检?/p>

                              

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达到最小?/p>

  

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计量经济学题型和答案

 

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一、判断题

(每?/p>

1

分,?/p>

10

分,请在各小题的括号内标明,正确打√,错误打

х

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1

.可决系?/p>

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TSS

R

ESS

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.给定显著性水?

及自由度,若计算得到?/p>

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值超过临界的

t

值,我们将接受原假设?/p>

( 

 

X 

 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

.为了避免陷入虚拟变量陷阱,如果一个定性变量有

m

类,则引?/p>

m-1

个虚拟变量?/p>

( 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

.杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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X 

 

 

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.拟合优?/p>

R

2

的值越大,说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。(

 

 

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6

.在实际?/p>

,

一元回归没什么用,因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(

 X  )               

7

.简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的?/p>

              

?/p>

   X  

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8. 

存在完全多重共线性时,模型参数无法估计;

                            

?/p>

  

?/p>

   

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9. 

在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际的计量经济

分析中?/p>

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  X  

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?/p>

整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中每一个单独的变量均是统计显著?/p>

?/p>

X 

 

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二、填空题

(每?/p>

1

分,?/p>

5

分)

 

1

、相关系数的取值范围是

 [-1

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1]      

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2

、在古典假定条件成立的情况下,多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有一致性、无偏?/p>

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有效?/p>

       

等优良性质?/p>

 

3

、取值为

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1

的人工变量称?/p>

  

虚拟变量

     

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?/p>

 

自相?/p>

  

又称为序列相关,是指总体回归模型的随机误差项

i

u

之间存在相关关系?/p>

 

5

?/p>

计量经济模型的检验包括经济意义检验?/p>

统计推断检验?/p>

 

计量经济学检?/p>

  

?/p>

模型预测检验?/p>

 

三、单项选择?/p>

(每?/p>

2

分,?/p>

30

分)

 

1.

根据样本资料已估计得出人均消费支?/p>

Y

对人均收?/p>

X

的回归模型为

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这表明人均收入每增加

1%

,人均消费支出将增加

  (  C   )                                            

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、已知模型的

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统计量值为

3

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,判断该模型的自相关情况?/p>

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  A

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      B

、存在一阶正相关

 C

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  D

、不能确?/p>

 

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Goldfeld-Quandt 

检验法可用于检?/p>

                              

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、多重共线?/p>

   C

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回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离?/p>

最小二乘准则是?/p>

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计量经济学题型和答案

 

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一、判断题

(每?/p>

1

分,?/p>

10

分,请在各小题的括号内标明,正确打√,错误打

х

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1

.可决系?/p>

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TSS

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X 

 

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.给定显著性水?

及自由度,若计算得到?/p>

t

值超过临界的

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值,我们将接受原假设?/p>

( 

 

X 

 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

.为了避免陷入虚拟变量陷阱,如果一个定性变量有

m

类,则引?/p>

m-1

个虚拟变量?/p>

( 

 

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.杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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X 

 

 

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.拟合优?/p>

R

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的值越大,说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。(

 

 

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.在实际?/p>

,

一元回归没什么用,因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(

 X  )               

7

.简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的?/p>

              

?/p>

   X  

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8. 

存在完全多重共线性时,模型参数无法估计;

                            

?/p>

  

?/p>

   

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9. 

在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际的计量经济

分析中?/p>

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  X  

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10

?/p>

整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中每一个单独的变量均是统计显著?/p>

?/p>

X 

 

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二、填空题

(每?/p>

1

分,?/p>

5

分)

 

1

、相关系数的取值范围是

 [-1

?/p>

1]      

?/p>

 

2

、在古典假定条件成立的情况下,多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有一致性、无偏?/p>

?/p>

  

有效?/p>

       

等优良性质?/p>

 

3

、取值为

0

?/p>

1

的人工变量称?/p>

  

虚拟变量

     

?/p>

 

4

?/p>

 

自相?/p>

  

又称为序列相关,是指总体回归模型的随机误差项

i

u

之间存在相关关系?/p>

 

5

?/p>

计量经济模型的检验包括经济意义检验?/p>

统计推断检验?/p>

 

计量经济学检?/p>

  

?/p>

模型预测检验?/p>

 

三、单项选择?/p>

(每?/p>

2

分,?/p>

30

分)

 

1.

根据样本资料已估计得出人均消费支?/p>

Y

对人均收?/p>

X

的回归模型为

ˆ

ln

1.2

0.81ln

i

i

Y

X

?/p>

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?/p>

这表明人均收入每增加

1%

,人均消费支出将增加

  (  C   )                                            

 A

?/p>

1.2%        B

?/p>

81%       C

?/p>

0.81%      D

?/p>

8.1%  

2

、已知模型的

DW

统计量值为

3

?/p>

1.21,

L

d

?/p>

1.55

U

d

?/p>

,判断该模型的自相关情况?/p>

  C  

?/p>

                

  A

、不相关

      B

、存在一阶正相关

 C

、存在一阶负相关

  D

、不能确?/p>

 

3

?/p>

Goldfeld-Quandt 

检验法可用于检?/p>

                              

?/p>

    A   

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A

、异方差?/p>

   B

、多重共线?/p>

   C

、自相关?/p>

   D

、设定误?/p>

 

4 

?/p>

回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离?/p>

最小二乘准则是?/p>

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D 

 

 

 

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A 

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C 

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计量经济学题型和答案 - 百度文库
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1 / 6 

一、判断题

(每?/p>

1

分,?/p>

10

分,请在各小题的括号内标明,正确打√,错误打

х

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1

.可决系?/p>

2

TSS

R

ESS

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X 

 

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2

.给定显著性水?

及自由度,若计算得到?/p>

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值超过临界的

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值,我们将接受原假设?/p>

( 

 

X 

 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

.为了避免陷入虚拟变量陷阱,如果一个定性变量有

m

类,则引?/p>

m-1

个虚拟变量?/p>

( 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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X 

 

 

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.拟合优?/p>

R

2

的值越大,说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。(

 

 

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6

.在实际?/p>

,

一元回归没什么用,因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(

 X  )               

7

.简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的?/p>

              

?/p>

   X  

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8. 

存在完全多重共线性时,模型参数无法估计;

                            

?/p>

  

?/p>

   

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9. 

在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际的计量经济

分析中?/p>

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  X  

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10

?/p>

整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中每一个单独的变量均是统计显著?/p>

?/p>

X 

 

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二、填空题

(每?/p>

1

分,?/p>

5

分)

 

1

、相关系数的取值范围是

 [-1

?/p>

1]      

?/p>

 

2

、在古典假定条件成立的情况下,多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有一致性、无偏?/p>

?/p>

  

有效?/p>

       

等优良性质?/p>

 

3

、取值为

0

?/p>

1

的人工变量称?/p>

  

虚拟变量

     

?/p>

 

4

?/p>

 

自相?/p>

  

又称为序列相关,是指总体回归模型的随机误差项

i

u

之间存在相关关系?/p>

 

5

?/p>

计量经济模型的检验包括经济意义检验?/p>

统计推断检验?/p>

 

计量经济学检?/p>

  

?/p>

模型预测检验?/p>

 

三、单项选择?/p>

(每?/p>

2

分,?/p>

30

分)

 

1.

根据样本资料已估计得出人均消费支?/p>

Y

对人均收?/p>

X

的回归模型为

ˆ

ln

1.2

0.81ln

i

i

Y

X

?/p>

?/p>

?/p>

这表明人均收入每增加

1%

,人均消费支出将增加

  (  C   )                                            

 A

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1.2%        B

?/p>

81%       C

?/p>

0.81%      D

?/p>

8.1%  

2

、已知模型的

DW

统计量值为

3

?/p>

1.21,

L

d

?/p>

1.55

U

d

?/p>

,判断该模型的自相关情况?/p>

  C  

?/p>

                

  A

、不相关

      B

、存在一阶正相关

 C

、存在一阶负相关

  D

、不能确?/p>

 

3

?/p>

Goldfeld-Quandt 

检验法可用于检?/p>

                              

?/p>

    A   

?/p>

 

A

、异方差?/p>

   B

、多重共线?/p>

   C

、自相关?/p>

   D

、设定误?/p>

 

4 

?/p>

回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离?/p>

最小二乘准则是?/p>

?/p>

  

 

 

D 

 

 

 

?/p>

  

A 

、使

1

ˆ

(

)

n

t

t

t

Y

Y

?/p>

?/p>

?/p>

达到最小?/p>

  

  

 B 

、使

1

ˆ

n

t

t

t

Y

Y

?/p>

?/p>

?/p>

达到最小?/p>

  

C 

、使

t

t

ˆ

max

Y

Y

?/p>

达到最小?/p>

  

 

  

 D 

、使

2

t

t

1

ˆ

(

)

n

t

Y

Y

?/p>

?/p>

?/p>

达到最小?/p>

  



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  • 中国互联?水质监测行业发展模式分析与投资潜力预测分?
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